Эконометрика. Самопроверка
-
В каком случае гетероскедастичность будет иметь большее значение?
-
Влияние автокорреляции увеличивается при:
-
Выберите наилучшее уравнение регрессии из предложенных для ситуации:<img src="/close/store/examRes/%7B50181C11-564E-453B-876B-00D664F5BBB7%7D/pic61.gif" />
-
Выберите наилучшее уравнение регрессии из предложенных для ситуации:<img src="/close/store/examRes/%7B50181C11-564E-453B-876B-00D664F5BBB7%7D/pic61.gif" />
-
Выполняется ли в ранговой шкале соотношение 5=3+2
-
Гипотезы о связи признаков в таблице сопряженности проверяются с помощью критерия:
-
Данные об инфляции за последние годы относятся к:
-
Данные об объеме производства разных фирм в один и тот же момент времени относятся к:
-
Данные о национальном доходе за последние годы относятся к:
-
Если коэффициент автокорреляции равен нулю, то это значит:
-
Если не выпоняется условие нормальности распределения случайного члена парной регрессии, тогда МНК оценки коэффициентов регрессии имеют:
-
Значимость парной линейной регрессионной модели проверяется критерием:
-
Имеется ли абсолютный нуль в шкале интервалов?
-
Какая гипотеза в тестах Уайта, Голфелда-Квандта и Бреуша-Погана принимается за нулевую?
-
Какая ошибка в спецификации имеет менее серьезные последствия?
-
Какие из следующих методов не применяются для устранения мультиколлинеарности?
-
Какие тесты используются для обнаружения автокорреляции?
-
Какое из приведенных уравнений является уравнением парной регрессии?
-
Какое из приведенных уравнений является уравнением парной регрессии?
-
Какой из тестов не требует нормальности распределения случайного члена?
-
Коэффициент эластичности<img src="/close/store/examRes/%7B50181C11-564E-453B-876B-00D664F5BBB7%7D/pic82.gif" />
-
Линейное однородное уравнение. Определить коэффициент.<img src="/close/store/examRes/%7B50181C11-564E-453B-876B-00D664F5BBB7%7D/pic87.gif" />
-
Линейное однородное уравнение. Определить коэффициент.<img src="/close/store/examRes/%7B50181C11-564E-453B-876B-00D664F5BBB7%7D/pic87.gif" />
-
Может ли средняя арифметическая быть измеренной в шкале наименований
-
Можно ли выделить экспоненциальный тренд ряда методом наименьших квадратов?
-
Можно ли вычислить выборочное среднее для порядковых измерений?
-
Можно ли построить эконометрическую модель исключительно на основе теоретического знания экономических законов?
-
На априорном этапе эконометрического моделирования осуществляется:
-
На этапе идентификации модели осуществляется:
-
Некоторая выборка из нормально распределенной совокупности имеет среднее значение 100 и стандартное отклонение 10. Используя таблицу квантилей стандартного нормального распределения (см. ниже), определите интервал, в который с вероятностью 95% попадет любое случайно взятое значение генеральной совокупности?
-
Нелинейная регрессионная зависимость<img src="/close/store/examRes/%7B50181C11-564E-453B-876B-00D664F5BBB7%7D/pic76.gif" />
-
Объясненная сумма квадратов в линейной регрессионной модели равна:
-
Объясненная сумма квадратов в линейной регрессионной модели равна:
-
Определить критерий Фишера.<img src="/close/store/examRes/%7B50181C11-564E-453B-876B-00D664F5BBB7%7D/pic77.gif" />
-
Определить критерий Фишера.<img src="/close/store/examRes/%7B50181C11-564E-453B-876B-00D664F5BBB7%7D/pic77.gif" />
-
Относится ли "Выделение и удаление закономерных составляющих временного ряда" к одному из основных этапов анализа временных рядов?
-
Относится ли "Исследование случайной составляющей временного ряда, построение и проверка адекватности математической модели для ее описания" к одному из основных этапов анализа временных рядов?
-
Относится ли "Сглаживание и фильтрация" к одному из основных этапов анализа временных рядов?
-
Оценки параметров регрессионной модели являются хорошими, если они являются:
-
Полная сумма квадратов в линейной регрессионной модели равна:
-
Полная сумма квадратов в линейной регрессионной модели равна:
-
При анализе тренда независимой переменной является:
-
Ранг - это:
-
Регрессии для компонент.<img src="/close/store/examRes/%7B50181C11-564E-453B-876B-00D664F5BBB7%7D/pic93.gif" />
-
Регрессии для компонент.<img src="/close/store/examRes/%7B50181C11-564E-453B-876B-00D664F5BBB7%7D/pic93.gif" />
-
Регрессионное уравнение<img src="/close/store/examRes/%7B50181C11-564E-453B-876B-00D664F5BBB7%7D/pic98.gif" />
-
Сезонная компонента - это:
-
С помощью показателя "Стандартная ошибка" можно определить
-
Средняя относительная ошибка аппроксимации равна:<img src="/close/store/examRes/%7B50181C11-564E-453B-876B-00D664F5BBB7%7D/pic83.gif" />
-
Средняя относительная ошибка аппроксимации равна:<img src="/close/store/examRes/%7B50181C11-564E-453B-876B-00D664F5BBB7%7D/pic83.gif" />
-
Таблица сопряженности<img src="/close/store/examRes/%7B50181C11-564E-453B-876B-00D664F5BBB7%7D/pic103.gif" />
-
Точки, разделяющие критическую область и область принятия гипотезы, называют:
-
Угловой коэффициент регрессии<img src="/close/store/examRes/%7B50181C11-564E-453B-876B-00D664F5BBB7%7D/pic71.gif" />
-
Уравнение регрессии и коэффициент детерминации<img src="/close/store/examRes/%7B50181C11-564E-453B-876B-00D664F5BBB7%7D/pic92.gif" />
-
Уровень значимости определяет:
-
Циклическая компонента измеряется как:
-
Число периодов, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции, называется:
-
Является ли гетероскедастичность нарушением условий Гаусса-Маркова?
-
Являются ли дисперсии параметров в классической линейной регрессионной модели прямо пропорциональными дисперсии случайного отклонения?