Эконометрика

Эконометрика. Самопроверка

1. В каком случае гетероскедастичность будет иметь большее значение?
2. Влияние автокорреляции увеличивается при:
3. Выберите наилучшее уравнение регрессии из предложенных для ситуации:<img src="/close/store/examRes/%7B50181C11-564E-453B-876B-00D664F5BBB7%7D/pic61.gif" />
4. Выберите наилучшее уравнение регрессии из предложенных для ситуации:<img src="/close/store/examRes/%7B50181C11-564E-453B-876B-00D664F5BBB7%7D/pic61.gif" />
5. Выполняется ли в ранговой шкале соотношение 5=3+2
6. Гипотезы о связи признаков в таблице сопряженности проверяются с помощью критерия:
7. Данные об инфляции за последние годы относятся к:
8. Данные об объеме производства разных фирм в один и тот же момент времени относятся к:
9. Данные о национальном доходе за последние годы относятся к:
10. Если коэффициент автокорреляции равен нулю, то это значит:
11. Если не выпоняется условие нормальности распределения случайного члена парной регрессии, тогда МНК оценки коэффициентов регрессии имеют:
12. Значимость парной линейной регрессионной модели проверяется критерием:
13. Имеется ли абсолютный нуль в шкале интервалов?
14. Какая гипотеза в тестах Уайта, Голфелда-Квандта и Бреуша-Погана принимается за нулевую?
15. Какая ошибка в спецификации имеет менее серьезные последствия?
16. Какие из следующих методов не применяются для устранения мультиколлинеарности?
17. Какие тесты используются для обнаружения автокорреляции?
18. Какое из приведенных уравнений является уравнением парной регрессии?
19. Какое из приведенных уравнений является уравнением парной регрессии?
20. Какой из тестов не требует нормальности распределения случайного члена?
21. Коэффициент эластичности<img src="/close/store/examRes/%7B50181C11-564E-453B-876B-00D664F5BBB7%7D/pic82.gif" />
22. Линейное однородное уравнение. Определить коэффициент.<img src="/close/store/examRes/%7B50181C11-564E-453B-876B-00D664F5BBB7%7D/pic87.gif" />
23. Линейное однородное уравнение. Определить коэффициент.<img src="/close/store/examRes/%7B50181C11-564E-453B-876B-00D664F5BBB7%7D/pic87.gif" />
24. Может ли средняя арифметическая быть измеренной в шкале наименований
25. Можно ли выделить экспоненциальный тренд ряда методом наименьших квадратов?
26. Можно ли вычислить выборочное среднее для порядковых измерений?
27. Можно ли построить эконометрическую модель исключительно на основе теоретического знания экономических законов?
28. На априорном этапе эконометрического моделирования осуществляется:
29. На этапе идентификации модели осуществляется:
30. Некоторая выборка из нормально распределенной совокупности имеет среднее значение 100 и стандартное отклонение 10. Используя таблицу квантилей стандартного нормального распределения (см. ниже), определите интервал, в который с вероятностью 95% попадет любое случайно взятое значение генеральной совокупности?
31. Нелинейная регрессионная зависимость<img src="/close/store/examRes/%7B50181C11-564E-453B-876B-00D664F5BBB7%7D/pic76.gif" />
32. Объясненная сумма квадратов в линейной регрессионной модели равна:
33. Объясненная сумма квадратов в линейной регрессионной модели равна:
34. Определить критерий Фишера.<img src="/close/store/examRes/%7B50181C11-564E-453B-876B-00D664F5BBB7%7D/pic77.gif" />
35. Определить критерий Фишера.<img src="/close/store/examRes/%7B50181C11-564E-453B-876B-00D664F5BBB7%7D/pic77.gif" />
36. Относится ли "Выделение и удаление закономерных составляющих временного ряда" к одному из основных этапов анализа временных рядов?
37. Относится ли "Исследование случайной составляющей временного ряда, построение и проверка адекватности математической модели для ее описания" к одному из основных этапов анализа временных рядов?
38. Относится ли "Сглаживание и фильтрация" к одному из основных этапов анализа временных рядов?
39. Оценки параметров регрессионной модели являются хорошими, если они являются:
40. Полная сумма квадратов в линейной регрессионной модели равна:
41. Полная сумма квадратов в линейной регрессионной модели равна:
42. При анализе тренда независимой переменной является:
43. Ранг - это:
44. Регрессии для компонент.<img src="/close/store/examRes/%7B50181C11-564E-453B-876B-00D664F5BBB7%7D/pic93.gif" />
45. Регрессии для компонент.<img src="/close/store/examRes/%7B50181C11-564E-453B-876B-00D664F5BBB7%7D/pic93.gif" />
46. Регрессионное уравнение<img src="/close/store/examRes/%7B50181C11-564E-453B-876B-00D664F5BBB7%7D/pic98.gif" />
47. Сезонная компонента - это:
48. С помощью показателя "Стандартная ошибка" можно определить
49. Средняя относительная ошибка аппроксимации равна:<img src="/close/store/examRes/%7B50181C11-564E-453B-876B-00D664F5BBB7%7D/pic83.gif" />
50. Средняя относительная ошибка аппроксимации равна:<img src="/close/store/examRes/%7B50181C11-564E-453B-876B-00D664F5BBB7%7D/pic83.gif" />
51. Таблица сопряженности<img src="/close/store/examRes/%7B50181C11-564E-453B-876B-00D664F5BBB7%7D/pic103.gif" />
52. Точки, разделяющие критическую область и область принятия гипотезы, называют:
53. Угловой коэффициент регрессии<img src="/close/store/examRes/%7B50181C11-564E-453B-876B-00D664F5BBB7%7D/pic71.gif" />
54. Уравнение регрессии и коэффициент детерминации<img src="/close/store/examRes/%7B50181C11-564E-453B-876B-00D664F5BBB7%7D/pic92.gif" />
55. Уровень значимости определяет:
56. Циклическая компонента измеряется как:
57. Число периодов, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции, называется:
58. Является ли гетероскедастичность нарушением условий Гаусса-Маркова?
59. Являются ли дисперсии параметров в классической линейной регрессионной модели прямо пропорциональными дисперсии случайного отклонения?