Самопроверочное тестирование по Теме 1.
-
Важным моментом для любой эконометрической модели является разбиение зависимой (объясняемой) переменной на:
-
Верификация модели проводится на:
-
В классическом курсе эконометрики рассматриваются …… основных типов выборочных данных:
-
Главным свойством эконометрической модели является:
-
Зависимая (объясняемая) переменная разбивается на:
-
За разработки в области эконометрики присуждено нобелевских премий:
-
Идентификация модели проводится на:
-
Исследования в эконометрике невозможно проводить без знания основ:
-
Как правило, в эконометрическом моделировании рассматривают:
-
Классическая эконометрическая модель рассматривает объясняющие переменные как:
-
Нобелевских лауреатов по эконометрике:
-
Объектом исследования эконометрики являются:
-
Основных классов моделей, которые применяются для анализа и/или прогноза:
-
Первый учебник по эконометрике в 1941 году написал:
-
Предмет исследования эконометрики представляют закономерности, присущие протеканию и развитию:
-
Термин «эконометрика» в 1926 г. был введён:
Самопроверочное тестирование по Теме 2.
-
Выбор наиболее подходящего уравнения регрессии производится на основе анализа
-
Для оценивания коэффициентов регрессии в основном используется:
-
Для оценки значимости индекса корреляции применяют показатель согласованности
-
Для проверки значимости коэффициента корреляции применяют показатель согласованности
-
Допустимые пределы для величины средней ошибки аппроксимации часто указывают на уровне
-
Корреляционная таблица строится в том случае, когда
-
Коэффициент корреляции характеризует
-
Метод наименьших квадратов был разработан
-
Метод наименьших квадратов позволяет получить оценки коэффициентов
-
Под адекватностью модели понимают степень соответствия
-
Полученные модели не имеют практического значения, если коэффициент корреляции по модулю
-
Предпосылки регрессионного анализа включают……….. допущений
-
При линейной регрессии индекс детерминации называется
-
Проверка адекватности регрессионной модели основана на сравнении
-
Проверка качества моделей производится с использованием показателей
-
Собственно регрессионный анализ составляют……. задач\и
-
Соотношение между факторной и общей дисперсиями называется
Самопроверочное тестирование по Теме 3.
-
Зависимость между доходом и спросом на блага описывается функцией
-
Зависимость между уровнем безработицы в процентах и процентным приростом заработной платы описывается функцией
-
Линеаризация основной массы моделей осуществляется
-
Логлинейные модели применяются в
-
При анализе издержек от объема выпуска продукции наиболее обоснованной является
-
При рассмотрении спроса на товар от цены данного товара в ряде случаев можно ограничиться
-
Проанализировать эластичность спроса по цене целесообразно с помощью
-
Производственная функция Кобба-Дугласа является
-
Упростить процесс получения оценок коэффициентов регрессии позволяет
Самопроверочное тестирование по Теме 4.
-
2. Спецификация модели включает в себя
-
4. Насыщение модели лишними факторами
-
Включение в модель мультиколлинеарных факторов нежелательно в силу следующих последствий:
-
Индекс множественной корреляции изменяется
-
Наиболее широкое применение получили следующие методы построения уравнения множественной регрессии:
-
Насыщение модели множественной регрессии лишними факторами
-
Параметры уравнения регрессии оказываются неинтерпретируемыми, если
-
При дополнительном включении в регрессию -го фактора
-
При отборе факторов рекомендуется пользоваться следующим правилом: число включаемых факторов обычно
-
Проверка мультиколлинеарности факторов может быть проведена с использованием
-
Средние коэффициенты эластичности по каждому из факторов для линейной регрессии показывают на сколько процентов в среднем изменится результат, при изменении соответствующего фактора
-
Факторы, включаемые во множественную регрессию, должны отвечать следующим требованиям
Самопроверочное тестирование по Теме 5.
-
Гетероскедастичностью называется
-
Гомоскедастичностью называется
-
Графический метод определения гетероскедастичности дополняет некоторыми формальными зависимостями
-
Если число градаций качественного признака-фактора имеет три градации, то необходимое число фиктивных переменных
-
Методы определения гетероскедастичности:
-
Обобщенный метод наименьших квадратов называют также
-
Относительно структуры гетероскедастичности выдвигаются гипотезы
-
При гетероскедастичности последствия применения МНК
-
При использовании критериев Фишера и Стьюдента делаются предположения относительно поведения остатков :
-
При использовании теста ранговой корреляции Спирмена предполагается, что с увеличением значений дисперсия отклонения будет
-
При нарушении гомоскедастичности и наличии автокорреляции ошибок рекомендуется традиционный метод наименьших квадратов заменять
-
Тест Глейзера по своей сути аналогичен тесту
-
Фиктивной переменной может быть
-
Фиктивные переменные вводятся в модель с целью учета
Самопроверочное тестирование по Теме 6.
-
Для определения структурных коэффициентов модели структурная форма модели преобразуется в
-
Для оценки параметров идентифицируемой модели применяется
-
Для оценки параметров неидентифицируемой модели применяется
-
Для оценки параметров сверхидентифицируемой модели применяется
-
Если зависимая переменная одного уравнения выступает в виде фактора в другом уравнении, то исследователь может строить модель в виде
-
Если каждая зависимая переменная рассматривается как функция одного и того же набора факторов , то это
-
Лаговые переменные – это
-
Модель идентифицируема, если
-
Модель неидентифицируема, если
-
Модель сверхидентифицируема, если
-
Система взаимозависимых уравнений получила название
-
Экзогенные переменные – это
-
Эндогенные переменные – это
Самопроверочное тестирование по Теме 7.
-
Анонимность в ходе проведения процедуры экспертной оценки заключается в том, что
-
Для определения автокорреляции в остатках используется метод
-
Коэффициент автокорреляции уровней и автокорреляционную функцию целесообразно использовать для выявления во временном ряде наличия или отсутствия
-
Метод экспоненциального сглаживания для прогнозирования временных рядов был открыт
-
Ограничений на применение критерия Дарбина-Уотсона
-
Построение аддитивной и мультипликативной моделей включает в себя
-
Работа с методом «мозговой атаки» предполагает реализацию
-
Статистическая характеристика группового ответа экспертов предполагает обработку полученных результатов с помощью
-
Факторы, формирующие временной ряд делят на …….. групп\ы