Эконометрика

Аддитивная модель временного ряда имеет вид, если (ПТК: задание 2, тема 7)<img src="/close/store/examRes/%7B107CD808-0322-4E09-827D-63C1AE0EDFE3%7D/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%BB.%201%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80.24.jpg" />

Аддитивно мультипликативная модель содержит компоненты в виде _____ (отношений, слагаемых, сомножителей) (ПТК: задание 2, тема 9)

Аналогом понятия «эндогенная переменная» является (ПТК: задание 1, тема 9)

В модели вида y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + ε количество объясняющих переменных равно ...

В редакторе Excel построена регрессионная модель, имеются следующие данные (см. рисунок) Модель содержит __1__ (два, три, четыре) факторных признака и не содержит свободного слагаемого. Параметр ___2___ (первый, второй) регрессионного уравнения является значимым, __3___(первый, второй) параметр – не значим. Все уравнение регрессии в целом ___4___(значимо, не значимо). Коэффициент детерминации показывает, что __5__% вариации ___6____ (зависимой, независимой) переменной описывается построенным уравнением регрессии. (ПТК: задания 3,4 тема 6)<img src="/close/store/examRes/%7B107CD808-0322-4E09-827D-63C1AE0EDFE3%7D/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%BB.%203%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80.2.jpg" />

Временной ряд - это совокупность значений экономического показателя за несколько ______ моментов (периодов) времени.

В стационарном временном ряде трендовая компонента (ПТК: задание 3, тема 7) (более одного правильного ответа)

Выбор мультипликативной модели временного ряда осуществляется, если анализ структуры сезонных колебаний показывает, что амплитуда сезонных колебаний (ПТК: задание 1-5, тема 7) (более одного правильного ответа)

В эконометрике фиктивной переменной принято считать ...

В эконометрической модели линейного уравнения регрессии y = a + b1x1 + b2x2 + ... + bjxj + ... + bкхк + ε коэффициентом регрессии, характеризующим среднее изменение зависимой переменной при изменении независимой переменной на 1 единицу измерения, является ...

В эконометрической модели линейного уравнения регрессии y = a + b1x1 + b2x2 + ... + bjxj + ... + bкхк + ε параметром(-ами) является(-ются) ...

Гиперболической моделью не является регрессионная модель ...<img src="/close/store/examRes/%7B107CD808-0322-4E09-827D-63C1AE0EDFE3%7D/35.JPG" /><img src="/close/store/examRes/%7B107CD808-0322-4E09-827D-63C1AE0EDFE3%7D/32.JPG" /><img src="/close/store/examRes/%7B107CD808-0322-4E09-827D-63C1AE0EDFE3%7D/34.JPG" /><img src="/close/store/examRes/%7B107CD808-0322-4E09-827D-63C1AE0EDFE3%7D/33.JPG" />

Гомоскедастичность подразумевает, что ошибки в модели удовлетворяют условию (ПТК: задание 7, тема 1)

Данная таблица значений автокорреляционной функции соответствует структуре временного ряда ...<img src="/close/store/examRes/%7B107CD808-0322-4E09-827D-63C1AE0EDFE3%7D/72.jpg" />

Для временного ряда известны характеристики: μt - среднее и σt2 - дисперсия. Если временной ряд является стационарным, то ...

Для линеаризации нелинейной функции y = 1 / (a + b ∙ x + ε) может быть применен метод ______ и замены переменных.

Для линеаризации нелинейной функции у = а ∙ хb ∙ ε может быть применен метод ...

Для обнаружения автокорреляции в остатках используется ...

Для оценки значимости коэффициента корреляции используют критерий (ПТК: задание 4, тема 2)

Для оценки параметров регрессионной модели с гетероскедастичными остатками используется ______ метод наименьших квадратов.

Для получения качественных оценок параметров системы одновременных уравнений используют (ПТК: задание 2, тема 11) (более одного правильного ответа)

Для регрессионной модели y = f(x) + ε , где f(x) — нелинейная функция, ỹ = f(х) - рассчитанное по модели значение переменной У, получено значение индекса корреляции R = 0,64. Моделью объяснена часть дисперсии переменной У, равная ...

Для регрессионной модели несмещенность оценки параметра означает, что математическое ожидание остатков равно ...

Для регрессионной модели состоятельность оценки параметра означает, что при увеличении выборки значение оценки параметра стремиться к ...

Для совокупности из n единиц наблюдений построена модель линейного уравнения множественной регрессии с количеством параметров при независимых переменных, равным k. Тогда при расчете остаточной дисперсии на одну степень свободы величину дисперсии относят к значению ...

Для совокупности из n единиц наблюдений построена модель линейного уравнения множественной регрессии с количеством параметров при независимых переменных, равным k. Тогда при расчете объясненной дисперсии на одну степень свободы величину дисперсии относят к значению ...

Для устранения или уменьшения мультиколлинеарности применяется метод (ПТК: задание 1-4, тема 6) (более одного правильного ответа)<img src="/close/store/examRes/%7B107CD808-0322-4E09-827D-63C1AE0EDFE3%7D/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%BB.%202%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80.93.jpg" />

Долю дисперсии зависимой переменной, обусловленную вариацией объясняющей переменной в построенной регрессии, характеризует коэффициент _______. (указать в правильном падеже, отвечая на вопрос «чего?») (ПТК: задание 1-5, тема 2)

Если зависимость объема спроса от цены характеризуется постоянной эластичностью, то моделирование целесообразно проводить на основе ...

Если параметр эконометрической модели не является статистически значимым, то отвергается статистическая гипотеза о том, что его значение ...

Если параметр эконометрической модели является статистически значимым, то его значение признается ...

Если парный коэффициент корреляции между признаками Y и Х принимает значение 0,675, то коэффициент детерминации равен (ПТК: задание 4, тема 2)

Если парный коэффициент корреляции между признаками Y и Х равен -1, то это означает (ПТК: задание 4, тема 2)

Значение коэффициента автокорреляции первого порядка характеризует ...

Идентификация модели – это (ПТК: задание 1, тема 10)

Известно, что временной ряд Y характеризуется устойчивой тенденцией, то есть его среднее значение меняется. Значит, ряд Y. скорее всего, является ...

Известно, что коэффициент автокорреляции остатков первого порядка равен -0,3. Также даны критические значения статистики Дарбина - Уотсона для заданного количества параметров при неизвестном и количестве наблюдений dL = 0,82, dU = 1,32. По данным характеристикам можно сделать вывод о том, что ...

Известно, что общая сумма квадратов отклонений ∑(y - ȳ)= 150, а остаточная сумма квадратов отклонений, ∑(y - ŷx)2 = 30. Тогда значение коэффициента детерминации равно ...

Изображенный на рисунке временной ряд содержит следующие компоненты:<img src="/close/store/examRes/%7B107CD808-0322-4E09-827D-63C1AE0EDFE3%7D/51.JPG" />

Изображенный на рисунке временной ряд содержит следующие компоненты:<img src="/close/store/examRes/%7B107CD808-0322-4E09-827D-63C1AE0EDFE3%7D/77.png" />

Изображенный на рисунке временной ряд содержит случайную ...<img src="/close/store/examRes/%7B107CD808-0322-4E09-827D-63C1AE0EDFE3%7D/62.JPG" />

Изучение связи между уровнями связных временных рядов проводят с помощью методов коррелирования (ПТК: задание 3, тема 7) (более одного правильного ответа)

Использование линейного уравнения регрессии для описания нелинейной зависимости показателей является ошибкой _______ эконометрической модели.

Использование линейного уравнения регрессии для описания нелинейной зависимости показателей является ошибкой ______ эконометрической модели.

Какие предположение из ниже представленных, не являются предпосылкой классической модели (ПТК: задание 3, тема 3)

Количество структурных и приведенных коэффициентов одинаково в модели (ПТК: задание 2, тема 9)

Коэффициент корреляции Rху парной линейной регрессии у = а + b • х + ε нельзя рассчитать по формуле ...

Коэффициент уравнения регрессии показывает (ПТК: задание 3, тема 3)

Критерий Дарбина-Уотсона применяется для (ПТК: задание 3, тема 7)

К числовым характеристикам рассеивания (разброса) случайной величины относится (ПТК: задание 2, тема 7)

Лаговые значения переменных непосредственно включены в модель (ПТК: задание 3, тема 7) (более одного правильного ответа)

Линеаризация регрессий, нелинейных по переменным, но линейным по оцениваемым параметрам проводится методом (ПТК: задание 1-3, тема 5) (более одного правильного ответа)

Метод Гаусса-Ньютона применяется для (ПТК: задание 3, тема 5)<img src="/close/store/examRes/%7B107CD808-0322-4E09-827D-63C1AE0EDFE3%7D/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%BB.%201%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80.21.jpg" />

Методы оценивания коэффициентов структурной модели (ПТК: задание 3, тема 9)

Модель неидентифицируема, если число (ПТК: задание 1, тема 11)

Модель равенства спроса и предложения, в которой предложение q1 является линейной функцией цены p, а спрос q2 является линейной функцией цены р и дохода у, состоит из уравнений ...

Модель равенства спроса и предложения, где предложение q1 и спрос q2 являются линейными функциями цены p, состоит из уравнений ...

Мультиколлинеарность означает, что в модели регрессии матрица парных коэффициентов корреляции (ПТК: задание 4, тема 4)

Наличие аномальных наблюдений (выбросов) приводит к (ПТК: задание 5, тема 4)

Нелинейным по объясняющим переменным, но линейным по параметрам уравнением регрессии является ...

Нелинейным уравнением множественной регрессии является ...

Не является полиномом регрессионная модель ...

Обобщенной линейной множественной регрессией называется ЛРМ (ПТК: задание 1, тема 6)

Обобщенный метод наименьших квадратов не может применяться для оценки параметров линейных регрессионных моделей в случае, если ...

Одной из предпосылок метода наименьших квадратов является то. что в остатках регрессионной модели автокорреляция должна ...

Отбор факторов в модель множественной регрессии с использованием метода включения может быть основан на сравнении (ПТК: задание 3, тема 6)

Оценивание случайной компоненты временного ряда проводится после (ПТК: задание 4, тема 8)

Оценки параметров идентифицируемой системы экономических уравнений могут быть найдены с помощью ___________ МНК. (ПТК: задание 1, тема 10)

Парный коэффициент корреляции не может принимать значение (ПТК: задание 4, тема 12)

Переменные, задаваемые «извне», автономно от модели, называются (ПТК: задание 1, тема 9)

Переменные, определяемые из уравнений модели, называются (ПТК: задание 4, тема 1)

По 20 регионам страны изучалась зависимость уровня безработицы y(%) от индекса потребительских цен х(% к предыдущему году) и построено уравнение в логарифмах исходных показателей: ln y = 0,76 + 0,4 ln · х. Коэффициент корреляции между логарифмами исходных показателей составил rln x ln y = 0,8. Коэффициент детерминации для модели в исходных показателях равен ...

Под частной корреляцией понимается (ПТК: задание 4, тема 6)

После того как найдено уравнение регрессии, проводится оценка значимости, как уравнения в целом. Так и отдельных его параметров. Оценка значимости уравнения в целом дается с помощью критерия ___1____. При этом выдвигается нулевая гипотеза о ___2___ влияния фактора х на результат у. Если наблюдаемое значение критерия превышает табличное критическое значение, то уравнение регрессии в целом признается ___3___. Оценка значимости коэффициентов регрессии проводится с помощью критерия ___4____. При этом выдвигается нулевая гипотеза и ___5____ параметра регрессии. Если расчетная статистика по абсолютной величине превышает табличное значение статистики, то параметр регрессии признается __6___. (ПТК: задание 3, тема 2) (пропущенные слова вводить, соблюдая число, род и падеж по построению фразы).

Построена регрессионная модель вида (см. рисунок) Интерпретируя коэффициенты уравнения можно указать 1) при ___1____(увеличении, уменьшении) фактора х1 на ___2__ результативный признак __3__ (возрастет, уменьшится) на ___4__, если второй фактор останется без изменения 2) при ___5____(увеличении, уменьшении) фактора х2 на ___6__ результативный признак __7__ (возрастет, уменьшится) на __8___, если первый фактор останется на неизменном уровне (ПТК: задание 4, тема 6)<img src="/close/store/examRes/%7B107CD808-0322-4E09-827D-63C1AE0EDFE3%7D/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%BB.%203%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80.3.jpg" />

Построена регрессионная модель в стандартизованном виде (см. рисунок) ост в трен Параметры такой модели называются ___1__ (дельта, ветта)- коэффициентами. Они позволяют ____2____ (ранжировать, классифицировать) факторные признаки по силе влияния на результат. Фактор __3___ наиболее сильно влияет на результативный фактор, а фактор __4__ может быть исключен из рассмотрения. (ПТК: задание 4, тема 6) (факторы вводить с английской раскладки, строчными буквами; индекс вводить просто цифрой, без пробела. Пример: х5)<img src="/close/store/examRes/%7B107CD808-0322-4E09-827D-63C1AE0EDFE3%7D/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%BB.%203%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80.4.jpg" />

Предметом эконометрики является (ПТК: задание 1, тема 1)<img src="/close/store/examRes/%7B107CD808-0322-4E09-827D-63C1AE0EDFE3%7D/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%BB.%201%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80.1%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B5.jpg" />

Предопределенные переменные включают в себя (ПТК: задание 3, тема 2)

Предпосылками метода наименьших квадратов являются (ПТК: задание 1, тема 4)

При выполнении предпосылок метода наименьших квадратов (МНК) оценки параметров регрессионной модели, рассчитанные с помощью МНК, обладают свойствами ...

При гетероскедастичности остатков регрессии применяют ______ метод наименьших квадратов. (ПТК: задание 1, тема 4)

При изучении трехфакторной регрессионной модели определитель матрицы парных коэффициентов корреляции имеет вид (см. рисунок) (ПТК: задание 4, тема 6)<img src="/close/store/examRes/%7B107CD808-0322-4E09-827D-63C1AE0EDFE3%7D/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%BB.%203%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80.6.jpg" />

При исследовании зависимости потребления мяса от уровня дохода и пола потребителя можно рекомендовать ...

При линеаризации нелинейных регрессионных моделей как один из видов преобразований используется логарифмирование уравнения. Указанным способом может быть линеаризовано уравнение ...<img src="/close/store/examRes/%7B107CD808-0322-4E09-827D-63C1AE0EDFE3%7D/28.JPG" /><img src="/close/store/examRes/%7B107CD808-0322-4E09-827D-63C1AE0EDFE3%7D/29.JPG" /><img src="/close/store/examRes/%7B107CD808-0322-4E09-827D-63C1AE0EDFE3%7D/30.JPG" /><img src="/close/store/examRes/%7B107CD808-0322-4E09-827D-63C1AE0EDFE3%7D/31.JPG" />

Примером нелинейной зависимости экономических показателей является (ПТК: задание 2, тема 5)

При методе наименьших квадратов параметры уравнения парной линейной регрессии y = a + b • x + ε определяются из условия ______ остатков ε.

При применении метода наименьших квадратов к оценке параметров уравнений регрессии, величина зависимой переменной у не может определяться на основании ____________ (линеаризованного, нелинейного, линейного) уравнения регрессии. (ПТК: задание 1-5, тема 4)

Процесс «белый шум» является ______ временным рядом.

Рассмотрим стационарный временной ряд y1, y2, ... yt, ..., yn, для которого математическое ожидание Е(yt) = 0 (где t = 1, ..., n). Тогда данный стационарный ряд является реализацией процесса «_____ шум».

Рассчитана матрица парных коэффициентов корреляций (см. рисунок) Она показывает сильное влияние факторного признака _1__ на результативную переменную__2__ и слабое влияние факторов ___3___. Матрица межфакторных корреляций (матрица парных коэффициентов корреляций без учета __4__ столбца и _5__ строки) характеризуется ___6___ (мультиколлинеарностью, автокорреляцией, гомоскедастичностью). (ПТК: задание 4, тема 10) (факторы и паметры вводить с английской раскладки, строчными буквами; индекс вводить просто цифрой, без пробела. Пример: х5; пропущенные слова вводить, соблюдая число, род и падеж по построению фразы).<img src="/close/store/examRes/%7B107CD808-0322-4E09-827D-63C1AE0EDFE3%7D/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%BB.%203%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80.1.jpg" />

Регрессионная модель вида у = а + b · x1 + с · (х2)2 + ε является нелинейной относительно ...

Самым коротким интервалом изменения коэффициента корреляции для уравнения парной линейной регрессии у = 2 - 3 ∙ х + ε является ...

Самым коротким интервалом изменения показателя множественной корреляции для уравнения множественной линейной регрессии y = a + b1 ∙ x1 + b2 ∙ x2 + ε, если известны парные коэффициенты корреляции ryx1 = 0,7, ryx2 = 0,6, является интервал ...

Свойства оценок параметров, полученных при помощи метода наименьших квадратов, предполагают исследование (ПТК: задание 2, тема 4)

Связь между признаками Y и Х можно считать тесной (сильной), если значение линейного коэффициента корреляции (ПТК: задание 4, тема 2)

Связь называется корреляционной, если каждому значению факторного признака соответствует (ПТК: задание 4, тема 3)

Системами эконометрических уравнений являются системы _______________ уравнений. (ПТК: задание 1, тема 12)

Система независимых эконометрических уравнений может быть идентифицирована с помощью обычного метода наименьших квадратов. Определите последовательность этапов алгоритма оценки параметров для такой модели.

Система одновременных уравнений отличается от других видов эконометрических систем тем, что в ней (ПТК: задание 1, тема 12)

Система эконометрических уравнений включает совокупность _____ переменных.

Совокупность значений экономического показателя за несколько последовательных моментов (периодов) времени называется ...

Соотнесите понятие и определения: (ПТК: задание 1, тема 4,10)

Стандартное нормальное распределение имеет параметры (ПТК: задание 1, тема 3)

Структурной формой модели называется система _____ (независимых, взаимосвязанных, рекурсивных) уравнений. (ПТК: задание 1-3, тема 9)

С увеличением объема выборки (ПТК: задание 4, тема 5) (более одного правильного ответа)

С увеличением числа наблюдений дисперсии МНК-оценок неизвестных параметров в модели регрессии (ПТК: задание 1, тема 5)

Существование достаточно тесной линейной связи между некоторыми факторами называется ________. (указать в именительном падеже) (ПТК: задание 1,4 тема 2)

Укажите методы уменьшения (устранения) автокорреляции во временных рядах (ПТК: задание 2, тема 7) (более одного правильного ответа)

Укажите этапы процедуры двухшагового метода наименьших квадратов в верном порядке: (ПТК: задание 1,2 тема 4,10)

Уравнение тренда представляет собой Y=32,5 – 4,6t. В среднем за год в исследуемом периоде признак изменяется на (ПТК: задание 5, тема 8)

Уровень временного ряда (yt) формируется под воздействием различных факторов - компонент: Т (тенденция), S (циклические и/или сезонные колебания), Е (случайные факторы). Мультипликативную модель временного ряда не формируют следующие значения компонент уровня временного ряда ...

Уровень временного ряда может содержать (ПТК: задание 3, тема 7)

Установите соответствие между видом структурной модели и используемым методом наименьших квадратов для определения параметров модели (ПТК: задание 1,2 тема 4,10)

Установите соответствие между критерием и целью его применения: (ПТК: задание 1,2 тема 4,10)

Число степеней свободы связано с (ПТК: задание 3, тема 5)

Экзогенные переменные модели характеризуются тем, что они (ПТК: задание 1, тема 9)

Явление коинтеграции присутствует в случае, если (ПТК: задание 2, тема 7) (более одного правильного ответа)

Эконометрика

Эконометрика (тренировочный)