Эконометрика (магистратура)

Эконометрика (тренировочный)

1. F- тест применяют для
2. Автокорреляцией уровней временного ряда называют
3. Величина коэффициента регрессии показывает
4. В парной регрессии связь между х и у называют обратной, если
5. В правой части структурной формы взаимозависимой системы могут стоять
6. Для оценки значимости коэффициента корреляции используют критерий
7. Для точно идентифицированных уравнений двухшаговый метод наименьших квадратов (МНК) дает оценки
8. Для уравнения регрессии y=a+bx+e метод наименьших квадратов используется при оценивании параметров
9. если в эконометрической модели y=b0+b1x +e параметр b0 <0, то
10. Если коэффициент парной линейной корреляции r=-1, это означает, что между х и у
11. Если линейный коэффициент парной корреляции 0 < r < 1, то
12. Если оценки параметров уравнения регрессии, полученных при помощи метода наименьших квадратов обладают свойствами несмещенности, эффективности и состоятельности, то
13. Если расчетное значение F-критерия Фишера превышает табличное, то можно сделать вывод о
14. Индекс корреляции рассчитанный для нелинейного уравнения регрессии характеризует
15. Корреляционная функция временного ряда – это
16. Коэффициент парной регрессии показывает
17. Критерий Дарбина-Уотсона –метод обнаружения с помощью статистики Дарбина-Уотсона
18. Критерий Дарбина-Уотсона применяется для
19. Методами выравнивания уровней временного ряда может служить
20. Методы оценивания коэффициентов структурной модели:
21. Мультипликативной моделью временного ряда называется модель, в которой все
22. Первая главная компонента
23. Под временным рядом (динамическим рядом) понимается последовательность наблюдений некоторого признака Y, значения которого
24. Предопределенные переменные включают в себя
25. Предпосылками метода наименьших квадратов являются
26. Системами эконометрических уравнений являются системы
27. Средняя ошибка аппроксимации характеризует среднее
28. Структурная форма системы эконометрических уравнений это
29. Уровень временного ряда может содержать
30. Фиктивной переменными в уравнении множественной регрессии могут быть