Эконометрика

Аддитивно мультипликативная модель содержит компоненты в виде _____ (отношений, слагаемых, сомножителей) (ПТК: задание 2, тема 9)

Аналогом понятия «эндогенная переменная» является (ПТК: задание 1, тема 9)

Величина коэффициента регрессии показывает (ПТК: задание 4, тема 2)

В редакторе Excel построена регрессионная модель, имеются следующие данные (см. рисунок) Модель содержит __1__ (два, три, четыре) факторных признака и не содержит свободного слагаемого. Параметр ___2___ (первый, второй) регрессионного уравнения является значимым, __3___(первый, второй) параметр – не значим. Все уравнение регрессии в целом ___4___(значимо, не значимо). Коэффициент детерминации показывает, что __5__% вариации ___6____ (зависимой, независимой) переменной описывается построенным уравнением регрессии. (ПТК: задания 3,4 тема 6)<img src="/close/store/examRes/%7B107CD808-0322-4E09-827D-63C1AE0EDFE3%7D/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%BB.%203%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80.2.jpg" />

В стационарном временном ряде трендовая компонента (ПТК: задание 3, тема 7) (более одного правильного ответа)

Выбор мультипликативной модели временного ряда осуществляется, если анализ структуры сезонных колебаний показывает, что амплитуда сезонных колебаний (ПТК: задание 1-5, тема 7) (более одного правильного ответа)

Диаграмма рассеяния указывает на нелинейную зависимость. В этом случае следует осуществлять (ПТК: задание 3, тема 5)

Для оценки значимости коэффициента корреляции используют критерий (ПТК: задание 4, тема 2)

Для оценки значимости уравнения регрессии используют критерий (ПТК: задание 1-5, тема 7)

Для получения качественных оценок параметров системы одновременных уравнений используют (ПТК: задание 2, тема 11) (более одного правильного ответа)

Для точно идентифицированных уравнений двухшаговый метод наименьших квадратов дает оценки (ПТК: задание 5, тема 4)

Для уравнения регрессии y=a+bx+e метод наименьших квадратов используется при оценивании параметров (ПТК: задание 1, тема 4)

Для устранения или уменьшения мультиколлинеарности применяется метод (ПТК: задание 1-4, тема 6) (более одного правильного ответа)<img src="/close/store/examRes/%7B107CD808-0322-4E09-827D-63C1AE0EDFE3%7D/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%BB.%202%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80.93.jpg" />

Долю дисперсии зависимой переменной, обусловленную вариацией объясняющей переменной в построенной регрессии, характеризует коэффициент _______. (указать в правильном падеже, отвечая на вопрос «чего?») (ПТК: задание 1-5, тема 2)

Если парный коэффициент корреляции между признаками Y и Х принимает значение 0,675, то коэффициент детерминации равен (ПТК: задание 4, тема 2)

Если парный коэффициент корреляции между признаками Y и Х равен -1, то это означает (ПТК: задание 4, тема 2)

Если по одной и той же выборке рассчитаны регрессии Y на X и X на Y, то совпадут ли в этом случае линии регрессии? (ПТК: задание 5, тема 2)

Идентификация модели – это (ПТК: задание 1, тема 10)

Изучение связи между уровнями связных временных рядов проводят с помощью методов коррелирования (ПТК: задание 3, тема 7) (более одного правильного ответа)

Какие предположение из ниже представленных, не являются предпосылкой классической модели (ПТК: задание 3, тема 3)

Количество структурных и приведенных коэффициентов одинаково в модели (ПТК: задание 2, тема 9)

Коррелирование отклонений от выровненных уровней тренда проводят для (ПТК: задание 5, тема 8)

Корреляционная функция временного ряда – это (ПТК: задание 1, тема 8)

Коэффициент детерминации может принимать значение (ПТК: задание 5, тема 4)

Коэффициент уравнения регрессии показывает (ПТК: задание 3, тема 3)

Критерий Бартлета предназначен для (ПТК: задание 5, тема 4)

Критерий Дарбина-Уотсона применяется для (ПТК: задание 3, тема 7)

К числовым характеристикам рассеивания (разброса) случайной величины относится (ПТК: задание 2, тема 7)

Лаговые значения переменных непосредственно включены в модель (ПТК: задание 3, тема 7) (более одного правильного ответа)

Линеаризация регрессий, нелинейных по переменным, но линейным по оцениваемым параметрам проводится методом (ПТК: задание 1-3, тема 5) (более одного правильного ответа)

Методами выравнивания уровней временного ряда может служить (ПТК: задание 2, тема 7)

Метод Гаусса-Ньютона применяется для (ПТК: задание 3, тема 5)<img src="/close/store/examRes/%7B107CD808-0322-4E09-827D-63C1AE0EDFE3%7D/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%BB.%201%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80.21.jpg" />

Методы оценивания коэффициентов структурной модели (ПТК: задание 3, тема 9)

Модель идентифицируема, если число (ПТК: задание 1, тема 11)

Модель сверхидентифицируема, если число (ПТК: задание 1, тема 11)

Наличие аномальных наблюдений (выбросов) приводит к (ПТК: задание 5, тема 4)

На практике гетероскедастичность имеет место, если есть основания считать, что (ПТК: задания темы 7)

Необходимым условием идентифицируемости системы взаимозависимых регрессионных уравнений является число априорных ограничений должно быть (ПТК: задание 3, тема 11)

Обобщенной линейной множественной регрессией называется ЛРМ (ПТК: задание 1, тема 6)

Обобщенный метод наименьших квадратов может применяться в случае нарушения предпосылок МНК о (ПТК: задание 3, тема 4)

Определяет среднее изменение результативного признака при изменении факторного признака на 1% коэффициент (ПТК: задание 4, тема 5)

Отбор факторов в модель множественной регрессии с использованием метода включения может быть основан на сравнении (ПТК: задание 3, тема 6)

Оценивание случайной компоненты временного ряда проводится после (ПТК: задание 4, тема 8)

Оценки параметров идентифицируемой системы экономических уравнений могут быть найдены с помощью ___________ МНК. (ПТК: задание 1, тема 10)

Оценки параметров регрессии (свойства оценок МНК) не должны быть (ПТК: задание 3, тема 4)

Парный коэффициент корреляции не может принимать значение (ПТК: задание 4, тема 12)

Переменные, определяемые из уравнений модели, называются (ПТК: задание 4, тема 1)

Под временным рядом (динамическим рядом) понимается последовательность наблюдений некоторого признака Y, значения которого (ПТК: задание 1, тема 7)

Под частной корреляцией понимается (ПТК: задание 4, тема 6)

После того как найдено уравнение регрессии, проводится оценка значимости, как уравнения в целом. Так и отдельных его параметров. Оценка значимости уравнения в целом дается с помощью критерия ___1____. При этом выдвигается нулевая гипотеза о ___2___ влияния фактора х на результат у. Если наблюдаемое значение критерия превышает табличное критическое значение, то уравнение регрессии в целом признается ___3___. Оценка значимости коэффициентов регрессии проводится с помощью критерия ___4____. При этом выдвигается нулевая гипотеза и ___5____ параметра регрессии. Если расчетная статистика по абсолютной величине превышает табличное значение статистики, то параметр регрессии признается __6___. (ПТК: задание 3, тема 2) (пропущенные слова вводить, соблюдая число, род и падеж по построению фразы).

Построена регрессионная модель вида (см. рисунок) Интерпретируя коэффициенты уравнения можно указать 1) при ___1____(увеличении, уменьшении) фактора х1 на ___2__ результативный признак __3__ (возрастет, уменьшится) на ___4__, если второй фактор останется без изменения 2) при ___5____(увеличении, уменьшении) фактора х2 на ___6__ результативный признак __7__ (возрастет, уменьшится) на __8___, если первый фактор останется на неизменном уровне (ПТК: задание 4, тема 6)<img src="/close/store/examRes/%7B107CD808-0322-4E09-827D-63C1AE0EDFE3%7D/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%BB.%203%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80.3.jpg" />

Построена регрессионная модель в стандартизованном виде (см. рисунок) ост в трен Параметры такой модели называются ___1__ (дельта, ветта)- коэффициентами. Они позволяют ____2____ (ранжировать, классифицировать) факторные признаки по силе влияния на результат. Фактор __3___ наиболее сильно влияет на результативный фактор, а фактор __4__ может быть исключен из рассмотрения. (ПТК: задание 4, тема 6) (факторы вводить с английской раскладки, строчными буквами; индекс вводить просто цифрой, без пробела. Пример: х5)<img src="/close/store/examRes/%7B107CD808-0322-4E09-827D-63C1AE0EDFE3%7D/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%BB.%203%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80.4.jpg" />

Предопределенные переменные включают в себя (ПТК: задание 3, тема 2)

Предпосылками метода наименьших квадратов являются (ПТК: задание 1, тема 4)

При гетероскедастичности остатков регрессии применяют ______ метод наименьших квадратов. (ПТК: задание 1, тема 4)

При изучении трехфакторной регрессионной модели определитель матрицы парных коэффициентов корреляции имеет вид (см. рисунок) (ПТК: задание 4, тема 6)<img src="/close/store/examRes/%7B107CD808-0322-4E09-827D-63C1AE0EDFE3%7D/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%BB.%203%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80.6.jpg" />

Примером нелинейной зависимости экономических показателей является (ПТК: задание 2, тема 5)

Принципиальные сложности применения системы эконометрических уравнений связаны с ошибками (ПТК: задание 2, тема 9)

При применении метода наименьших квадратов к оценке параметров уравнений регрессии, величина зависимой переменной у не может определяться на основании ____________ (линеаризованного, нелинейного, линейного) уравнения регрессии. (ПТК: задание 1-5, тема 4)

Рассчитана матрица парных коэффициентов корреляций (см. рисунок) Она показывает сильное влияние факторного признака _1__ на результативную переменную__2__ и слабое влияние факторов ___3___. Матрица межфакторных корреляций (матрица парных коэффициентов корреляций без учета __4__ столбца и _5__ строки) характеризуется ___6___ (мультиколлинеарностью, автокорреляцией, гомоскедастичностью). (ПТК: задание 4, тема 10) (факторы и паметры вводить с английской раскладки, строчными буквами; индекс вводить просто цифрой, без пробела. Пример: х5; пропущенные слова вводить, соблюдая число, род и падеж по построению фразы).<img src="/close/store/examRes/%7B107CD808-0322-4E09-827D-63C1AE0EDFE3%7D/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%BB.%203%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80.1.jpg" />

Регрессионный анализ заключается в определении (ПТК: задание 4, тема 3)

Свойства оценок параметров, полученных при помощи метода наименьших квадратов, предполагают исследование (ПТК: задание 2, тема 4)

Связь между признаками Y и Х можно считать тесной (сильной), если значение линейного коэффициента корреляции (ПТК: задание 4, тема 2)

Синонимом системы взаимозависимых уравнений является система _____________ уравнений. (ПТК: задание 2, тема 9) (более одного правильного ответа)

Системами эконометрических уравнений являются системы _______________ уравнений. (ПТК: задание 1, тема 12)

Система одновременных уравнений отличается от других видов эконометрических систем тем, что в ней (ПТК: задание 1, тема 12)

Система уравнений Юла-Уолкера служит для (ПТК: задание 5, тема 7)

Согласно содержанию регрессии, наблюдаемая величина зависимой (объясняемой) переменной складывается из теоретического значения зависимой переменной, найденного из уравнения регрессии и … (ПТК: задание 2, тема 3)

Соотнесите модели и понятия: (ПТК: задание 1, тема 7,8)

Соотнесите понятие и определения: (ПТК: задание 1, тема 4,10)

Стандартное нормальное распределение имеет параметры (ПТК: задание 1, тема 3)

Структурной формой модели называется система _____ (независимых, взаимосвязанных, рекурсивных) уравнений. (ПТК: задание 1-3, тема 9)

Структурные коэффициенты модели можно оценить тогда, когда модель (ПТК: задание 1, тема 11)

С увеличением объема выборки (ПТК: задание 4, тема 5) (более одного правильного ответа)

С увеличением числа наблюдений дисперсии МНК-оценок неизвестных параметров в модели регрессии (ПТК: задание 1, тема 5)

Суть коэффициента детерминации состоит в следующем (ПТК: задание 5, тема 4)

Суть метода наименьших квадратов состоит в минимизации суммы (ПТК: задание 1, тема 4)

Существование достаточно тесной линейной связи между некоторыми факторами называется ________. (указать в именительном падеже) (ПТК: задание 1,4 тема 2)

Тренд является частью компоненты временного ряда (ВР) (ПТК: задание 2, тема 8)<img src="/close/store/examRes/%7B107CD808-0322-4E09-827D-63C1AE0EDFE3%7D/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%BB.%201%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80.27.jpg" />

Укажите методы уменьшения (устранения) автокорреляции во временных рядах (ПТК: задание 2, тема 7) (более одного правильного ответа)

Укажите этапы процедуры двухшагового метода наименьших квадратов в верном порядке: (ПТК: задание 1,2 тема 4,10)

Уравнение тренда представляет собой Y=32,5 – 4,6t. В среднем за год в исследуемом периоде признак изменяется на (ПТК: задание 5, тема 8)

Уровень временного ряда может содержать (ПТК: задание 3, тема 7)

Установите соответствие между видом структурной модели и используемым методом наименьших квадратов для определения параметров модели (ПТК: задание 1,2 тема 4,10)

Установите соответствие между критерием и целью его применения: (ПТК: задание 1,2 тема 4,10)

Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются (ПТК: задание 3, тема 6)

Число степеней свободы связано с (ПТК: задание 3, тема 5)

Экзогенные переменные модели характеризуются тем, что они (ПТК: задание 1, тема 9)

Явление коинтеграции присутствует в случае, если (ПТК: задание 2, тема 7) (более одного правильного ответа)

Эконометрика

Эконометрика (тренировочный)