Эконометрика (магистратура)

Эконометрика (тренировочный)

1. Автокорреляцией уровней временного ряда называют (ПТК: задание 9 темы 5)
2. Аддитивной моделью временного ряда называется модель, в которой все<br />(ПТК: задание 5 темы 7)
3. Аддитивно мультипликативная модель содержит компоненты в виде _____ (отношений, слагаемых, сомножителей)<br />(ПТК: задание 5 темы 7)
4. В парной регрессии связь между х и у называют обратной, если<br />(ПТК: задание 2 темы 1)
5. В правой части структурной формы взаимозависимой системы могут стоять (ПТК: задание 5 темы 8)
6. В уравнении регрессии y=b0+b1x+e параметр b0 характеризует (ПТК: задание 2 темы 2)
7. Гетероскедастичность подразумевает, что ошибки в модели удовлетворяют условию<br />(ПТК: задание 7 темы 10)
8. Гомоскедастичность подразумевает, что ошибки в модели удовлетворяют условию _____1_____ _____2_____ . (ПТК: задание 8 темы 5) (Пропущенные слова вписать со строчной буквы в нужном падеже).
9. Гомоскедастичность подразумевает, что ошибки в модели удовлетворяют условию<br />(ПТК: задание 7 темы 10)
10. Для оценки значимости коэффициента корреляции используют критерий<br />(ПТК: задание 6 темы 7)
11. Для оценки значимости коэффициента корреляции рассчитывают: (ПТК: задание 1 темы 10)
12. Для оценки значимости уравнения регрессии в целом рассчитывают:<br />(ПТК: задание 4 темы 10)
13. Для точно идентифицированных уравнений двухшаговый метод наименьших квадратов (МНК) дает оценки (ПТК: задание 6,7 темы 8)
14. Для уравнения регрессии y=a+bx+e метод наименьших квадратов используется при оценивании параметров (ПТК: задание 2 темы 5)
15. Долю дисперсии зависимой переменной, обусловленную вариацией объясняющей переменной в построенной регрессии, характеризует коэффициент _______. (ПТК: задание 7 темы 11)
16. Если линейный коэффициент парной корреляции 0 < r < 1, то<br />(ПТК: задание 1 темы 3)
17. Если оценки параметров уравнения регрессии, полученных при помощи метода наименьших квадратов обладают свойствами несмещенности, эффективности и состоятельности, то (ПТК: задание 4 темы 3)
18. Если расчетное значение F-критерия Фишера превышает табличное, то можно сделать вывод о<br />(ПТК: задание 5 темы 3)
19. Индекс корреляции рассчитанный для нелинейного уравнения регрессии характеризует<br />(ПТК: задание 7 темы 3)
20. Исходя из вида матрицы парных коэффициентов корреляций, можно сделать вывод ___1___ (о наличии, об отсутствии – вписать нужное) мультиколлинеарности. Х1 и Х2 – линейно _____2_____ факторы. Х1 и Х4 – линейно _____3_____ факторы. (ПТК: задание 5 темы 10)<img src="/close/store/examRes/%7BE69953D3-789A-4E85-8E98-433A161556C1%7D/8%20%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%A6%D0%90.jpg" />
21. Какие переменные существуют в эконометрике: (ПТК: задание 2 темы 1)
22. Коэффициент парной регрессии показывает<br />(ПТК: задание 1 темы 2)
23. Коэффициент эластичности показывает (ПТК: задание 3 темы 10)
24. Критерий Ирвина применяется для (ПТК: задание 2 темы 7)
25. Критерий Спирмена – метод, позволяющий выявить:<br />(ПТК: задание 7 темы 10)
26. Критерий Стьюдента применяется для (ПТК: задание 2 темы 6)
27. Критерий Фаррера-Глоубера – метод обнаружения: (ПТК: задание 1 темы 5)
28. Критерий Фишера применяется для (ПТК: задание 6 темы 11)
29. К условиям Гаусса-Маркова относятся (ПТК: задание 5 темы 1)
30. Линейные регрессионные модели, остатки которых не сохраняют постоянного уровня величины дисперсии при переходе от одного наблюдения к другому, называют моделями с: (ПТК: задание 7 темы 6)
31. Линейные регрессионные модели, остатки которых сохраняют постоянный уровень дисперсии при переходе от одного наблюдения к другому, называют моделями с:<br />(ПТК: задание 7 темы 10)
32. Методами выравнивания уровней временного ряда может служить<br />(ПТК: задание 10 темы 7)
33. Методами выравнивания уровней временного ряда может служить (ПТК: задание 7 темы 7)
34. Методы оценивания коэффициентов структурной модели:<br />(ПТК: задание 6 темы 8)
35. Нулевой называется гипотеза:<br />(ПТК: задание 4 темы 1)
36. Определите адекватность построенной модели по средней ошибке аппроксимации. (ПТК: задание 6 темы 7) (Вписать со строчной буквы)<img src="/close/store/examRes/%7BE69953D3-789A-4E85-8E98-433A161556C1%7D/19%20%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0.jpg" />
37. Определите, относятся ли данные эконометрические модели (см. рисунок) к классу линейных или нелинейных: (ПТК: задание 2 темы 2)<img src="/close/store/examRes/%7BE69953D3-789A-4E85-8E98-433A161556C1%7D/%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5.jpg" />
38. Определите, является ли моделируемая зависимость эластичной (ПТК: задание 3 темы 10) (Впишите «да» или «нет» со строчной буквы без кавычек)<img src="/close/store/examRes/%7BE69953D3-789A-4E85-8E98-433A161556C1%7D/22%20%D1%8D%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.jpg" />
39. Оценка значимости уравнения регрессии в целом дается с помощью: (ПТК: задание 5 темы 5)
40. Первая главная компонента (ПТК: задание 2 темы 3)
41. По результатам применения теста Гольдфельда-Квандта можно сделать вывод о том, что условие 2 Гаусса-Маркова (предпосылки МНК) __________________. (ПТК: задание 6 темы 10) (Вписать пропущенное слово со строчной буквы)<img src="/close/store/examRes/%7BE69953D3-789A-4E85-8E98-433A161556C1%7D/25%20%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0-%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%82%D0%B0.jpg" />
42. По результатам проверки критерия Гольдфельда-Квандта можно сделать вывод о _____________ остатков регрессии. (ПТК: задание 7 темы 10) (Вписать пропущенное слово со строчной буквы в нужном падеже)<img src="/close/store/examRes/%7BE69953D3-789A-4E85-8E98-433A161556C1%7D/13%20%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B4.jpg" />
43. Поставить в соответствие. (Уравнение регрессии может иметь более одного признака модели. В этом случае вписать соответствующие буквы в алфавитном порядке через запятую, без пробела. Пример – б,в,г): (ПТК: задание 6 темы 10)<img src="/close/store/examRes/%7BE69953D3-789A-4E85-8E98-433A161556C1%7D/23%20%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.jpg" />
44. Построена регрессионная модель в стандартизованном виде (см. рисунок) Параметры такой модели называются __1___ (дельта, ветта)- коэффициентами. Они позволяют ____2____ (ранжировать, классифицировать) факторные признаки по силе влияния на результат. Фактор ___3__ наиболее сильно влияет на результативный фактор, а фактор __4__может быть исключен из рассмотрения. (ПТК: задание 8 темы 10) (х вводить с английской раскладки, строчной буквой; индексы вводить просто цифрой. Пример x5)<img src="/close/store/examRes/%7BE69953D3-789A-4E85-8E98-433A161556C1%7D/4%20%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0.jpg" />
45. Предопределенные переменные включают в себя<br />(ПТК: задание 1 темы 8)
46. Предпосылками метода наименьших квадратов являются (ПТК: задание 5 темы 5)
47. При изучении трехфакторной регрессионной модели определитель матрицы парных коэффициентов корреляции имеет вид (ПТК: задание 1 темы 5)<img src="/close/store/examRes/%7BE69953D3-789A-4E85-8E98-433A161556C1%7D/6%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%20%D1%80.jpg" />
48. Примером нелинейной зависимости экономических показателей является<br />(ПТК: задание 6 темы 11)
49. Проверка по критерию Гольдфельда-Квандта позволяет сделать вывод о ______ ряда остатков (ПТК: задание 8 темы 10) (Вписать пропущенное слово со строчной буквы в нужном падеже)<img src="/close/store/examRes/%7BE69953D3-789A-4E85-8E98-433A161556C1%7D/18%20%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0-%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%82%D0%B0.jpg" />
50. Проверка по критерию поворотных точек позволяет определить свойство остатков ряда<br />(ПТК: задание 5 темы 5)
51. Проранжируйте факторы по силе влияния (по возрастанию, вписав цифры от 1 - наименьшей до 7- наибольшей) на результат и выявите наличие мультиколлинеарности - вписав «да» или «нет» со строчной буквы без кавычек. (ПТК: задание 8 темы 10)<img src="/close/store/examRes/%7BE69953D3-789A-4E85-8E98-433A161556C1%7D/10%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5.jpg" />
52. Рассматривается модель y=a+b2x2+b3x3+b4x4+b5x5. По t-критерию Стьюдента параметры ____1_____ являются значимыми, параметры ______2_____ не значимы. По F-критерию Фишера уравнение регрессии в целом _____3______. (ПТК: задание 3 темы 10) (1,2 – вписать строчными буквами в алфавитном/числовом порядке, с английской раскладки, через запятую, без пробела. Пример: b4,b5,b6 3 – вписать пропущенное слово со строчной буквы в нужном падеже)<img src="/close/store/examRes/%7BE69953D3-789A-4E85-8E98-433A161556C1%7D/9%20%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2.jpg" />
53. Рассчитана матрица парных коэффициентов корреляций (см. рисунок). Она показывает сильное влияние факторного признака _1__ на результативную переменную__2__ и слабое влияние факторов ___3___. Матрица межфакторных корреляций (матрица парных коэффициентов корреляций без учета __4__столбца и _5__ строки) характеризуется ___6___ (мультиколлинеарностью, автокорреляцией, гомоскедастичностью). (ПТК: задание 1 темы 8) (1-2 латинские буквы вводить строчными, с английской раскладки. Индексы вводить просто цифрой, пример: х5. 3 - факторы вписать с английской раскладки строчными буквами в алфавитном порядке, через запятую, без пробела. Пример: а,b5 4-5 вводить словами со строчной буквы в нужном падеже). 6 – вписать с прописной буквы нужный термин, выбрав из предложенных в скобках).<img src="/close/store/examRes/%7BE69953D3-789A-4E85-8E98-433A161556C1%7D/1%20%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%203.jpg" />
54. Результаты проверки критерия равенства нулю математического ожидания позволяют сделать вывод о (ПТК: задание 5 темы 5)<img src="/close/store/examRes/%7BE69953D3-789A-4E85-8E98-433A161556C1%7D/%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.jpg" />
55. Результаты проверки по критерию Дарбина-Уотсона показывают, что статистика Дарбина-Уотсона попадает в зону ____1____ ____2_____. (ПТК: задание 4 темы 10). (Пропущенные слова вписать со строчной буквы в нужном падеже).<img src="/close/store/examRes/%7BE69953D3-789A-4E85-8E98-433A161556C1%7D/17%20%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A3%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0.jpg" />
56. Результаты проверки равенства нулю математического ожидания позволяют сделать вывод о том, что первое условие Гаусса-Маркова _____________. (ПТК: задание 3 темы 10) (Вписать пропущенное слово со строчной буквы в нужном падеже)<img src="/close/store/examRes/%7BE69953D3-789A-4E85-8E98-433A161556C1%7D/15%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5%20%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.jpg" />
57. Системами эконометрических уравнений являются системы<br />(ПТК: задание 4 темы 8)
58. Соотнесите понятие и определения<br />(ПТК: задание 3 темы 10)
59. Средняя ошибка аппроксимации характеризует среднее<br />(ПТК: задание 3 темы 2)
60. Структурная форма системы эконометрических уравнений это (ПТК: задание 5 темы 8)
61. Существование достаточно тесной линейной связи между некоторыми факторами называется ________.<br />(ПТК: задание 1 темы 5)
62. Тренд является частью компоненты временного ряда (ПТК: задание 4 темы 7)
63. Условия Гаусса-Маркова применяются для (ПТК: задание 1 темы 11)
64. Установите соответствие между критерием и целью его применения:<br />(ПТК: задание 3 темы 10)
65. Установите этапы процедуры двухшагового метода наименьших квадратов в верном порядке (ПТК: задание 7 темы 8)