Эконометрика (тренировочный)
-
Автокорреляцией уровней временного ряда называют
(ПТК: задание 9 темы 5)
-
Аддитивной моделью временного ряда называется модель, в которой все
(ПТК: задание 5 темы 7)
-
Аддитивно мультипликативная модель содержит компоненты в виде _____ (отношений, слагаемых, сомножителей)<br />(ПТК: задание 5 темы 7)
-
В парной регрессии связь между х и у называют обратной, если
(ПТК: задание 2 темы 1)
-
В правой части структурной формы взаимозависимой системы могут стоять
(ПТК: задание 5 темы 8)
-
В уравнении регрессии y=b0+b1x+e параметр b0 характеризует
(ПТК: задание 2 темы 2)
-
Гетероскедастичность подразумевает, что ошибки в модели удовлетворяют условию
(ПТК: задание 7 темы 10)
-
Гомоскедастичность подразумевает, что ошибки в модели удовлетворяют условию _____1_____ _____2_____ .
(ПТК: задание 8 темы 5)
(Пропущенные слова вписать со строчной буквы в нужном падеже).
-
Гомоскедастичность подразумевает, что ошибки в модели удовлетворяют условию
(ПТК: задание 7 темы 10)
-
Для оценки значимости коэффициента корреляции используют критерий
(ПТК: задание 6 темы 7)
-
Для оценки значимости коэффициента корреляции рассчитывают:
(ПТК: задание 1 темы 10)
-
Для оценки значимости уравнения регрессии в целом рассчитывают:
(ПТК: задание 4 темы 10)
-
Для точно идентифицированных уравнений двухшаговый метод наименьших квадратов (МНК) дает оценки
(ПТК: задание 6,7 темы 8)
-
Для уравнения регрессии y=a+bx+e метод наименьших квадратов используется при оценивании параметров
(ПТК: задание 2 темы 5)
-
Долю дисперсии зависимой переменной, обусловленную вариацией объясняющей переменной в построенной регрессии, характеризует коэффициент _______.
(ПТК: задание 7 темы 11)
-
Если линейный коэффициент парной корреляции 0 < r < 1, то
(ПТК: задание 1 темы 3)
-
Если оценки параметров уравнения регрессии, полученных при помощи метода наименьших квадратов обладают свойствами несмещенности, эффективности и состоятельности, то
(ПТК: задание 4 темы 3)
-
Если расчетное значение F-критерия Фишера превышает табличное, то можно сделать вывод о
(ПТК: задание 5 темы 3)
-
Индекс корреляции рассчитанный для нелинейного уравнения регрессии характеризует
(ПТК: задание 7 темы 3)
-
Исходя из вида матрицы парных коэффициентов корреляций, можно сделать вывод ___1___ (о наличии, об отсутствии – вписать нужное) мультиколлинеарности.
Х1 и Х2 – линейно _____2_____ факторы.
Х1 и Х4 – линейно _____3_____ факторы.
(ПТК: задание 5 темы 10)<img src="/close/store/examRes/%7BE69953D3-789A-4E85-8E98-433A161556C1%7D/8%20%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%A6%D0%90.jpg" />
-
Какие переменные существуют в эконометрике:
(ПТК: задание 2 темы 1)
-
Коэффициент парной регрессии показывает
(ПТК: задание 1 темы 2)
-
Коэффициент эластичности показывает
(ПТК: задание 3 темы 10)
-
Критерий Ирвина применяется для
(ПТК: задание 2 темы 7)
-
Критерий Спирмена – метод, позволяющий выявить:
(ПТК: задание 7 темы 10)
-
Критерий Стьюдента применяется для
(ПТК: задание 2 темы 6)
-
Критерий Фаррера-Глоубера – метод обнаружения:
(ПТК: задание 1 темы 5)
-
Критерий Фишера применяется для
(ПТК: задание 6 темы 11)
-
К условиям Гаусса-Маркова относятся
(ПТК: задание 5 темы 1)
-
Линейные регрессионные модели, остатки которых не сохраняют постоянного уровня величины дисперсии при переходе от одного наблюдения к другому, называют моделями с:
(ПТК: задание 7 темы 6)
-
Линейные регрессионные модели, остатки которых сохраняют постоянный уровень дисперсии при переходе от одного наблюдения к другому, называют моделями с:
(ПТК: задание 7 темы 10)
-
Методами выравнивания уровней временного ряда может служить
(ПТК: задание 10 темы 7)
-
Методами выравнивания уровней временного ряда может служить
(ПТК: задание 7 темы 7)
-
Методы оценивания коэффициентов структурной модели:
(ПТК: задание 6 темы 8)
-
Нулевой называется гипотеза:
(ПТК: задание 4 темы 1)
-
Определите адекватность построенной модели по средней ошибке аппроксимации.
(ПТК: задание 6 темы 7)
(Вписать со строчной буквы)<img src="/close/store/examRes/%7BE69953D3-789A-4E85-8E98-433A161556C1%7D/19%20%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0.jpg" />
-
Определите, относятся ли данные эконометрические модели (см. рисунок) к классу линейных или нелинейных:
(ПТК: задание 2 темы 2)<img src="/close/store/examRes/%7BE69953D3-789A-4E85-8E98-433A161556C1%7D/%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5.jpg" />
-
Определите, является ли моделируемая зависимость эластичной
(ПТК: задание 3 темы 10)
(Впишите «да» или «нет» со строчной буквы без кавычек)<img src="/close/store/examRes/%7BE69953D3-789A-4E85-8E98-433A161556C1%7D/22%20%D1%8D%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.jpg" />
-
Оценка значимости уравнения регрессии в целом дается с помощью:
(ПТК: задание 5 темы 5)
-
Первая главная компонента
(ПТК: задание 2 темы 3)
-
По результатам применения теста Гольдфельда-Квандта можно сделать вывод о том, что условие 2 Гаусса-Маркова (предпосылки МНК) __________________.
(ПТК: задание 6 темы 10)
(Вписать пропущенное слово со строчной буквы)<img src="/close/store/examRes/%7BE69953D3-789A-4E85-8E98-433A161556C1%7D/25%20%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0-%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%82%D0%B0.jpg" />
-
По результатам проверки критерия Гольдфельда-Квандта можно сделать вывод о _____________ остатков регрессии.
(ПТК: задание 7 темы 10)
(Вписать пропущенное слово со строчной буквы в нужном падеже)<img src="/close/store/examRes/%7BE69953D3-789A-4E85-8E98-433A161556C1%7D/13%20%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B4.jpg" />
-
Поставить в соответствие. (Уравнение регрессии может иметь более одного признака модели. В этом случае вписать соответствующие буквы в алфавитном порядке через запятую, без пробела. Пример – б,в,г):
(ПТК: задание 6 темы 10)<img src="/close/store/examRes/%7BE69953D3-789A-4E85-8E98-433A161556C1%7D/23%20%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.jpg" />
-
Построена регрессионная модель в стандартизованном виде (см. рисунок)
Параметры такой модели называются __1___ (дельта, ветта)- коэффициентами. Они позволяют ____2____ (ранжировать, классифицировать) факторные признаки по силе влияния на результат. Фактор ___3__ наиболее сильно влияет на результативный фактор, а фактор __4__может быть исключен из рассмотрения.
(ПТК: задание 8 темы 10)
(х вводить с английской раскладки, строчной буквой; индексы вводить просто цифрой. Пример x5)<img src="/close/store/examRes/%7BE69953D3-789A-4E85-8E98-433A161556C1%7D/4%20%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0.jpg" />
-
Предопределенные переменные включают в себя
(ПТК: задание 1 темы 8)
-
Предпосылками метода наименьших квадратов являются
(ПТК: задание 5 темы 5)
-
При изучении трехфакторной регрессионной модели определитель матрицы парных коэффициентов корреляции имеет вид
(ПТК: задание 1 темы 5)<img src="/close/store/examRes/%7BE69953D3-789A-4E85-8E98-433A161556C1%7D/6%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%20%D1%80.jpg" />
-
Примером нелинейной зависимости экономических показателей является
(ПТК: задание 6 темы 11)
-
Проверка по критерию Гольдфельда-Квандта позволяет сделать вывод о ______ ряда остатков
(ПТК: задание 8 темы 10)
(Вписать пропущенное слово со строчной буквы в нужном падеже)<img src="/close/store/examRes/%7BE69953D3-789A-4E85-8E98-433A161556C1%7D/18%20%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0-%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%82%D0%B0.jpg" />
-
Проверка по критерию поворотных точек позволяет определить свойство остатков ряда
(ПТК: задание 5 темы 5)
-
Проранжируйте факторы по силе влияния (по возрастанию, вписав цифры от 1 - наименьшей до 7- наибольшей) на результат и выявите наличие мультиколлинеарности - вписав «да» или «нет» со строчной буквы без кавычек.
(ПТК: задание 8 темы 10)<img src="/close/store/examRes/%7BE69953D3-789A-4E85-8E98-433A161556C1%7D/10%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5.jpg" />
-
Рассматривается модель y=a+b2x2+b3x3+b4x4+b5x5. По t-критерию Стьюдента параметры ____1_____ являются значимыми, параметры ______2_____ не значимы. По F-критерию Фишера уравнение регрессии в целом _____3______.
(ПТК: задание 3 темы 10)
(1,2 – вписать строчными буквами в алфавитном/числовом порядке, с английской раскладки, через запятую, без пробела. Пример: b4,b5,b6
3 – вписать пропущенное слово со строчной буквы в нужном падеже)<img src="/close/store/examRes/%7BE69953D3-789A-4E85-8E98-433A161556C1%7D/9%20%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2.jpg" />
-
Рассчитана матрица парных коэффициентов корреляций (см. рисунок).
Она показывает сильное влияние факторного признака _1__ на результативную переменную__2__ и слабое влияние факторов ___3___. Матрица межфакторных корреляций (матрица парных коэффициентов корреляций без учета __4__столбца и _5__ строки) характеризуется ___6___ (мультиколлинеарностью, автокорреляцией, гомоскедастичностью).
(ПТК: задание 1 темы 8)
(1-2 латинские буквы вводить строчными, с английской раскладки. Индексы вводить просто цифрой, пример: х5.
3 - факторы вписать с английской раскладки строчными буквами в алфавитном порядке, через запятую, без пробела. Пример: а,b5
4-5 вводить словами со строчной буквы в нужном падеже).
6 – вписать с прописной буквы нужный термин, выбрав из предложенных в скобках).<img src="/close/store/examRes/%7BE69953D3-789A-4E85-8E98-433A161556C1%7D/1%20%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%203.jpg" />
-
Результаты проверки критерия равенства нулю математического ожидания позволяют сделать вывод о
(ПТК: задание 5 темы 5)<img src="/close/store/examRes/%7BE69953D3-789A-4E85-8E98-433A161556C1%7D/%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.jpg" />
-
Результаты проверки по критерию Дарбина-Уотсона показывают, что статистика Дарбина-Уотсона попадает в зону ____1____ ____2_____.
(ПТК: задание 4 темы 10).
(Пропущенные слова вписать со строчной буквы в нужном падеже).<img src="/close/store/examRes/%7BE69953D3-789A-4E85-8E98-433A161556C1%7D/17%20%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A3%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0.jpg" />
-
Результаты проверки равенства нулю математического ожидания позволяют сделать вывод о том, что первое условие Гаусса-Маркова _____________.
(ПТК: задание 3 темы 10)
(Вписать пропущенное слово со строчной буквы в нужном падеже)<img src="/close/store/examRes/%7BE69953D3-789A-4E85-8E98-433A161556C1%7D/15%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5%20%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.jpg" />
-
Системами эконометрических уравнений являются системы
(ПТК: задание 4 темы 8)
-
Соотнесите понятие и определения
(ПТК: задание 3 темы 10)
-
Средняя ошибка аппроксимации характеризует среднее
(ПТК: задание 3 темы 2)
-
Структурная форма системы эконометрических уравнений это
(ПТК: задание 5 темы 8)
-
Существование достаточно тесной линейной связи между некоторыми факторами называется ________.<br />(ПТК: задание 1 темы 5)
-
Тренд является частью компоненты временного ряда
(ПТК: задание 4 темы 7)
-
Условия Гаусса-Маркова применяются для
(ПТК: задание 1 темы 11)
-
Установите соответствие между критерием и целью его применения:
(ПТК: задание 3 темы 10)
-
Установите этапы процедуры двухшагового метода наименьших квадратов в верном порядке
(ПТК: задание 7 темы 8)