Эконометрика

19. Выберите регрессию, не линейную относительно объясняющих переменных:<img src="/close/store/examRes/%7B3D2AA3DC-39F5-4DE2-A9AC-237BC870F413%7D/19_4.png" /><img src="/close/store/examRes/%7B3D2AA3DC-39F5-4DE2-A9AC-237BC870F413%7D/19_3.png" /><img src="/close/store/examRes/%7B3D2AA3DC-39F5-4DE2-A9AC-237BC870F413%7D/19_1.png" /><img src="/close/store/examRes/%7B3D2AA3DC-39F5-4DE2-A9AC-237BC870F413%7D/19_2.png" />

1. В результате использования статистической функции ЛИНЕЙН в ПЭТ MS Excel получен результат: Построить тренд:<img src="/close/store/examRes/%7B3D2AA3DC-39F5-4DE2-A9AC-237BC870F413%7D/1_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B8.png" /><img src="/close/store/examRes/%7B3D2AA3DC-39F5-4DE2-A9AC-237BC870F413%7D/1_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B8%20_1.jpg" /><img src="/close/store/examRes/%7B3D2AA3DC-39F5-4DE2-A9AC-237BC870F413%7D/1_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B8%20_2.png" /><img src="/close/store/examRes/%7B3D2AA3DC-39F5-4DE2-A9AC-237BC870F413%7D/1_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B8%20_3.jpg" />

1. Понятие случайной величины:

1. Представлена эконометрическая модель потребления Фридмана: Рассчитать краткосрочную предельную склонность к потреблению.<img src="/close/store/examRes/%7B3D2AA3DC-39F5-4DE2-A9AC-237BC870F413%7D/1_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86.png" />

1. Рассчитайте цену автомобиля на вторичном рынке (усл. ед.), используя эконометрическую модель: y(x1,x2)= 5000-x1-4x2+e Известны: x1=2, x2=12.

1. Рассчитать средний коэффициент эластичности, если известны: коэффициент «чистой» регрессии, равный 0,5;<img src="/close/store/examRes/%7B3D2AA3DC-39F5-4DE2-A9AC-237BC870F413%7D/1_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB.png" />

20. Выберите регрессию, не линейную по оцениваемым параметрам:<img src="/close/store/examRes/%7B3D2AA3DC-39F5-4DE2-A9AC-237BC870F413%7D/20_1_1.png" /><img src="/close/store/examRes/%7B3D2AA3DC-39F5-4DE2-A9AC-237BC870F413%7D/20_1_3.png" /><img src="/close/store/examRes/%7B3D2AA3DC-39F5-4DE2-A9AC-237BC870F413%7D/20_1_2.png" /><img src="/close/store/examRes/%7B3D2AA3DC-39F5-4DE2-A9AC-237BC870F413%7D/20_1_4.png" />

2. Найдите среднее значение случайной величины X={3, 12, 6, 8, 11,}:

2. По оцененному уравнению множественной линейной регрессии (модели инфляции) определить естественный уровень безработицы для экономики США в 1977-90 гг.: INF=5,414-0,92u+1,148INF(-1)

2. Посчитать выборочный коэффициент корреляции (между риском и рискообразующими факторами), если:<img src="/close/store/examRes/%7B3D2AA3DC-39F5-4DE2-A9AC-237BC870F413%7D/2_%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_.png" />

2. Представлен результат применения функции ЛИНЕЙН при изучении зависимости риска и рискообразующих факторов при внедрении ИС (18 наблюдений): Рассчитать критерий Фишера.<img src="/close/store/examRes/%7B3D2AA3DC-39F5-4DE2-A9AC-237BC870F413%7D/2_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86.jpg" />

2. Что такое математическое ожидание случайной величины?

3. Построить (выбрать) классическую нормальную эконометрическую модель (общий вид) оценки сложности проекта создания ИС, используя следующие показатели: количество внешних данных и обработанной информации; количество запросов пользователей; количество внутренних логических и внешних интерфейсных файлов:<img src="/close/store/examRes/%7B3D2AA3DC-39F5-4DE2-A9AC-237BC870F413%7D/3_%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_1.png" /><img src="/close/store/examRes/%7B3D2AA3DC-39F5-4DE2-A9AC-237BC870F413%7D/3_%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_3.png" /><img src="/close/store/examRes/%7B3D2AA3DC-39F5-4DE2-A9AC-237BC870F413%7D/3_%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_2.png" />

3. Чему равна стоимость нового автомобиля (усл. ед.), если рассматривается эконометрическая модель: y(x1,x2)=2000-1,5x1-0,4x2+e , в которой x1 – пробег,x2 – год выпуска?

3.Что такое функция распределения случайной величины?

4. Затраты на эксплуатацию ИС составили за ряд лет: Посчитать абсолютный прирост для уровня 4:<img src="/close/store/examRes/%7B3D2AA3DC-39F5-4DE2-A9AC-237BC870F413%7D/4_%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.png" />

4. Получить прогноз по тренду на седьмой период: y(t)=12+0,5t:

4. Что такое плотность распределения непрерывной случайной величины?

5. Вычислить условное среднее Yср(x) . При x=5 Y имеет распределение:<img src="/close/store/examRes/%7B3D2AA3DC-39F5-4DE2-A9AC-237BC870F413%7D/5_%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B51.png" />

5. Затраты на эксплуатацию ИС составили за ряд лет: Посчитать темп роста (%) для уровня 4:<img src="/close/store/examRes/%7B3D2AA3DC-39F5-4DE2-A9AC-237BC870F413%7D/4_%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.png" />

5. Какими источниками обусловлено присутствие в эконометрической модели случайной компоненты?

6. Состоятельность оценок параметров регрессии, полученных с помощью метода наименьших квадратов, означает:

6. Чему равен коэффициент «чистой» регрессии в модели y(x)=386,15+45x1+e ?

6. Эконометрическая модель зависимости трудоемкости разработки программного продукта от таких факторов, как тарифная ставка привлекаемых к проекту разработчиков, уровень новизны проекта и сложность контроля входящей и исходящей информации имеет вид: y(x1,x2,x3)=12,9+1,5x1+3,1x2+21,3x3+e. На сколько единиц увеличится трудоемкость разработки программного продукта, если тарифная ставка разработчиков увеличится в 10 раз?

7. Несмещенность оценок параметров регрессии, полученных с помощью метода наименьших квадратов, означает:

7. Построить теоретическое значение величины арендной ставки для представленных исходных данных по объяснённой части эконометрической модели y(x1,x2,x3)=10-4,5x1-0,5x2+1,2x3+e: x1=2, x2=1, x3=0.

7. Уравнение нелинейного тренда: отражает взаимосвязь между выгодами от внедрения ИС (новых программных продуктов) и риском, связанным с реализацией проекта. Постройте прогноз на третий квартал.<img src="/close/store/examRes/%7B3D2AA3DC-39F5-4DE2-A9AC-237BC870F413%7D/6_%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.png" />

8. Рассчитать общую сумму квадратов отклонений переменной y:<img src="/close/store/examRes/%7B3D2AA3DC-39F5-4DE2-A9AC-237BC870F413%7D/8_%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.png" />

8. Уравнение множественной регрессии, объясняющее зависимость между процентом кооперированного населения (x2), числом работников потребсоюзов (x1) и процентом охвата ими денежных средств населения(y) имеет вид: y(x1,x2)=10,4+0,001x1-0,11x2+e. Увеличение числа работников потребсоюзов на 100 чел. приведет к увеличению процента охвата денежных средств на:

8. Эффективность оценок параметров регрессии, полученных с помощью метода наименьших квадратов, означает:

9. Что показывает коэффициент корреляции в парной корреляционной зависимости?

10. Как называется параметр b в модели у(х)=а+bx+e ?

11. Что показывает коэффициент регрессии в модели<img src="/close/store/examRes/%7B3D2AA3DC-39F5-4DE2-A9AC-237BC870F413%7D/10.png" />

12. Назовите основные свойства оценок параметров регрессии, полученных с помощью метода наименьших квадратов:

13. Назовите относительный показатель тесноты корреляционной связи в моделях парной регрессии:

14. Что показывает коэффициент эластичности в модели парной регрессии?

17. Выберите модель временного ряда:<img src="/close/store/examRes/%7B3D2AA3DC-39F5-4DE2-A9AC-237BC870F413%7D/17_4.png" /><img src="/close/store/examRes/%7B3D2AA3DC-39F5-4DE2-A9AC-237BC870F413%7D/17_1.png" /><img src="/close/store/examRes/%7B3D2AA3DC-39F5-4DE2-A9AC-237BC870F413%7D/17_2.png" /><img src="/close/store/examRes/%7B3D2AA3DC-39F5-4DE2-A9AC-237BC870F413%7D/17_3.png" />

18. Виды прогноза в экономике:

19. Назовите две базовые модели скользящего среднего:

1. Назовите, что является предметом дисциплины «эконометрика»:

20. Приведите пример системы одновременных уравнений:<img src="/close/store/examRes/%7B3D2AA3DC-39F5-4DE2-A9AC-237BC870F413%7D/20_1.png" /><img src="/close/store/examRes/%7B3D2AA3DC-39F5-4DE2-A9AC-237BC870F413%7D/20_2.png" /><img src="/close/store/examRes/%7B3D2AA3DC-39F5-4DE2-A9AC-237BC870F413%7D/20_3.png" /><img src="/close/store/examRes/%7B3D2AA3DC-39F5-4DE2-A9AC-237BC870F413%7D/20_4.png" />

2. Назовите основную задачу эконометрики:

3. Назовите главный инструмент эконометрики:

4. Вставьте пропущенное слово или словосочетание: Наиболее полным описанием случайной величины является ее … .

5. Что такое закон распределения случайной величины?

6. Назовите два типа экономических данных:

7. Назовите основные этапы эконометрического моделирования, соблюдая их последовательность:

8. Укажите классификацию переменных в эконометрических моделях:

9. Дайте определение корреляционной зависимости между двумя переменными:

5. Вычислить условное среднее Yср(x) . При x=5 Y имеет распределение:<img src="/close/store/examRes/%7B3D2AA3DC-39F5-4DE2-A9AC-237BC870F413%7D/5_%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B51.png" />

16. Виды временных рядов:

ИТ.Эконометрика.ПИНб

ИТ.Эконометрика.ЭКБЗ

Множественная регрессия и корреляция

Множественная регрессия и корреляция (копия 26.01.2012 13:39:32)

Нелинейные регрессионные модели

Нелинейные регрессионные модели (копия 26.01.2012 13:41:15)

Парная регрессия и корреляция

Парная регрессия и корреляция (копия 26.01.2012 13:42:06)

ПИНб

Предмет, метод и задачи эконометрики

Предмет, метод и задачи эконометрики (копия 26.01.2012 13:42:42)

Регрессионные модели с переменной структурой. Эконометрические методы исследования временных рядов

Регрессионные модели с переменной структурой. Эконометрические методы исследования временных рядов (копия 26.01.2012 13:43:13)

Системы одновременных уравнений

Системы одновременных уравнений (копия 26.01.2012 13:43:42)

Тест для самопроверки 1.Предмет, метод и задачи эконометрики.

Тест для самопроверки 2. Парная регрессия и корреляция

Тест для самопроверки 3. Нелинейные регрессионные модели

Тест для самопроверки 4.Регрессионные модели с переменной структурой. Эконометрические методы исследования временных рядов

Эконометрика