Векторная авторегрессия - это:

  • линейная модель множественной регрессии, в которой в качестве объясняющих переменных выступают прошлые значения самой зависимой переменной, а в качестве регрессионного остатка — скользящие средние из элементов белого шума
  • линейная регрессия прогнозируемого значения ряда Y относительно текущего и ранее наблюдаемых случайных компонентов
  • модель временных рядов, в которой значения временного ряда в данный момент линейно зависят от предыдущих значений этого же ряда
  • модель динамики нескольких временных рядов, в которой текущие значения этих рядов зависят от прошлых значений этих же временных рядов
Для просмотра статистики ответов нужно войти.