Проведите тестирование на автокорреляцию 1 порядка при помощи теста Бройша-Годфри для модели, где Y(GDP), а X(BRENT). Какую гипотезу необходимо принять?
- Принять альтернативную гипотезу о том, что автокорреляция отсутствует, поскольку p-значение больше, чем уровень значимости 0.05
- Принять альтернативную гипотезу о том, что автокорреляция присутствует, поскольку p -значение меньше, чем уровень значимости 0.05
- Принять нулевую гипотезу о том, что автокорреляция отсутствует, поскольку p-значение больше, чем уровень значимости 0.05
- Принять нулевую гипотезу о том, что автокорреляция присутствует, поскольку p-значение меньше, чем уровень значимости 0.05
Для просмотра статистики ответов нужно
войти.