Значение фактора «бета», равное 2, свидетельствует:

  • о вдвое большей интенсивности колебаний доходности портфеля в направлении, противоположном движению рынка
  • о вдвое большей интенсивности колебаний доходности портфеля в одном направлении с рынком
  • о вдвое меньшей интенсивности колебаний доходности портфеля в направлении, противоположном движению рынка
  • о вдвое меньшей интенсивности колебаний доходности портфеля в одном направлении с рынком
Для просмотра статистики ответов нужно войти.