Одной из предпосылок регрессионного анализа для Y = β0 + β1*X1 + β2*X2 + …+ βр*Xр + ε (условия теоремы Гаусса-Маркова) является:
- математическое ожидание возмущения ε не равно нулю: М(ε) ≠ 0
- нет верного ответа
- переменные Х 1 , Х 2 , …, Х р есть нормально распределенные случайные величины
- условие гетероскедастичности остатков: дисперсия возмущений ε i непостоянна для любого i=1,…,n, D(ε i ) ≠ σ 2
- условие независимости остатков: возмущения ε i и ε j не коррелированы между собой, М(ε i * ε j )=0, или cov(ε i ; ε j ) = 0 i ≠ j; i,j=1,…,n
Для просмотра статистики ответов нужно
залогиниться.