Особенности модели Мертона при скачкообразном процессе изменения цен опциона
- зависит от степени зрелости базовых активов
- рассмотрел положительные ценовые скачки в понижения вниз
- ценовые скачки цен наложены на непрерывный ценовой процесс
- рассмотрел положительные ценовые скачки в сторону повышения
- рассмотрел положительные ценовые скачки в сторону повышения и понижения вниз
К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос,
но мы работаем над этим.