В модели Y = β0 + β1*Х1 +… + βр*Хр + ε дисперсия остатков Var(εi) = σi2 ≠ const, i=1,…,n. Оценки bj, полученные на основе метода наименьших квадратов, ТЕРЯЮТ свойство:

  • M(bj) = βj, j = 1,...,p (не содержат систематических ошибок при оценивании)
  • Var(bj) = min, j = 1,...,p (обладают наименьшими дисперсиями среди всех возможных несмещенных оценок параметров)
  • lim P(|bj – βj| ≤ δ = 1, j = 1,...,p, при n → Ꚙ (при как угодно больших выборках с вероятностью, как угодно близкой к 1, сходятся к оцениваемым параметрам)
  • нет верного ответа
  • статистической значимости
Для просмотра статистики ответов нужно залогиниться.