Одной из предпосылок регрессионного анализа для Y = β0 + β1*X + ε (условия теоремы Гаусса-Маркова) является:
- зависимая переменная Y (или возмущение ε) есть нормально распределенная случайная величина, а объясняющая переменная Х есть величина неслучайная
- математическое ожидание возмущения ε неравно нулю: М(ε) ≠ 0
- нет верного ответа
- условие гетероскедастичности: дисперсия зависимой переменной Yi (или дисперсия возмущений ε i ) непостоянна для любого i=1,…,n: D(ε i ) ≠ σ 2
- условие коррелированности остатков: переменные Yi и Yj (или возмущения ε i и ε j ) коррелированны между собой: М(ε i * ε j ) ≠ 0; или cov(ε i ; ε j ) ≠ 0 i ≠ j; i,j=1,…,n
Для просмотра статистики ответов нужно
залогиниться.