Для определения недиверсифицированного, или рыночного, риска по ценным бумагам используется такой измеритель, как фактор «бета». Он показывает, как реагирует курс ценной бумаги на рыночные силы: чем менее отзывчив курс ценной бумаги на изменения рынка, тем выше фактор «бета» для данной ценной бумаги: