Перестройте модель. В новой модели : Y(GDP), X1 (BRENT), X2(CONSUM), X3 (INVEST), X4 (EXPORT), X5(GOVSPEND), X6 (IMPORT). Протестируйте модель при помощи теста Бройша-Годфри на автокорреляцию первого порядка. Удалось ли решить проблему автокорреляции в остатках добавлением в модель переменных?

  • Да, удалось. Согласно тесту, необходимо принять нулевую гипотезу об отсутствии автокорреляции в остатках
  • Добавление переменных не влияет на автокорреляцию в остатках и не меняет тестовую статистику
  • Нет, не удалось. Согласно тесту, необходимо принять нулевую гипотезу о наличии автокорреляции в остатках
  • Удалось частично. Тестовая статистика улучшилась, но необходимо принять альтернативную гипотезу о наличии автокорреляции.
Для просмотра статистики ответов нужно войти.