testhelp.link
поиск
о проекте
плагин
войти
В чем состоит условие гетероскедастичности в регрессионной модели временного ряда (i ≠ j), u – случайная составляющая:
Mu
i
= Mu
j
Mu
i
· u
j
≠ 0
Mu
2
i
= Mu
2
j
Mu
2
i
≠ Mu
2
j
Для просмотра статистики ответов нужно
залогиниться
.