Обобщенный метод наименьших квадратов не может
применяться для оценки параметров линейных регрессионных
моделей в случае, если ...
- остатки гетсроскедастичны
- остатки автокоррелнрованны
- средняя величина остатков не равна нулю
- дисперсия остатков не является постоянной величиной
К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос,
но мы работаем над этим.