Какие ограничения существуют для классического теста Дарбина-Уотсона
- a. Тест не может применяться к авторегрессионным моделям (где зависимая переменная с лагом включена как объясняющая в модель)
- b. В модели обязательно должна быть константа
- c. Все предложенные ограничения не относятся к тесту Дарбина-Уотсона
- d. Тест работает только для автокорреляции первого порядка
К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос,
но мы работаем над этим.