Невключение (omitted variable bias) в регрессионную модель значимого фактора (вместо истинной модели Y = b0 + b1X + b2Z + eоценивается модель Y = d0 + d1*X + v) приводит к следующим последствиям:

«укороченная» регрессия становится статистически незначимой
МНК-оценка коэффициента d 1 в «укороченной» регрессии асимптотически смещена
МНК-оценка коэффициента d 1 в «укороченной» регрессии остается состоятельной
выборочная стандартная ошибка коэффициента S d 1 , вычисленная на основе «укороченной» регрессии больше выборочной стандартной ошибки, вычисленной на основе истинной модели регрессии S b 1
нет верного ответа

Для просмотра статистики ответов нужно залогиниться.