Недостаток Дельта-нормального метода

высокий риск неадекватности моделей
низкая точность оценки нелинейных инструментов
игнорирование различий между старыми и последними наблюдениями
большой объем вычислений для крупных диверсифицированных портфелей

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.