Достоинства метода исторического моделирования
- сравнительная простота реализации
- хорошая точность оценки риска нелинейных инструментов
- возможность моделирования любых исторических и гипотетических распределений
- отсутствие риска использования ошибочной модели для оценки стоимости инструментов
К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос,
но мы работаем над этим.