В чем состоит условие гомоскедастичности в регрессионной модели временного ряда (i ≠ j), u – случайная составляющая: Mu<sub>i</sub> = Mu<sub>j</sub>, Mu<sub>i</sub> · u<sub>j</sub> ≠ 0, Mu<sup>2</sup><sub>i</sub> = Mu<sup>2</sup><sub>j</sub>, Mu<sup>2</sup><sub>i</sub> ≠ Mu<sup>2</sup><sub>j</sub>