Невключение (omitted variable bias) в регрессионную модель значимого фактора (вместо истинной модели Y = b0 + b1X + b2Z + eоценивается модель Y = d0 + d1*X + v) приводит к следующим последствиям (выберете все верные варианты):

t- и F-статистики для проверки статистических гипотез в «укороченной» регрессии не имеют распределений Стьюдента и Фишера
«укороченная» регрессия становится статистически незначимой
МНК-оценка коэффициента d 1 в «укороченной» регрессии несостоятельная и асимптотически смещена
выборочная стандартная ошибка коэффициента S d 1 , вычисленная на основе «укороченной» регрессии, меньше выборочной стандартной ошибки, вычисленной на основе истинной модели регрессии S b 1
нет верного ответа

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.