Стоимость страхования от риска убытков всего портфеля, состоящего из акций двух компаний, равна
- Вероятности убытков, умноженной на сумму убытков
- Вероятности убытков, умноженной на сумму убытков плюс вероятность дохода, умноженная на сумму дохода
- Вероятности убытков от вложений в акции обеих компаний, умноженной на сумму инвестиций, плюс вероятность убытков от инвестиций в акции только одной компании
- Вероятности убытков от вложений в акции обеих компаний, умноженной на сумму инвестиций, плюс вероятность убытков от инвестиций в акции только одной компании, умноженной на сумму инвестиций в акции только одной компании
К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос,
но мы работаем над этим.