При полной прямой корреляции ценных бумаг (все коэффициенты корреляции равны 1)
диверсификация портфеля не дает никакого эффекта – риск портфеля равен среднему
арифметическому рисков составляющих его ценных бумаг и к нулю не стремится при росте числа видов