Особенность модели Блэка-Шоулза при установлении стоимости опциона
- используются процентные изменения цены
- в исходных данных учитывается фактор времени
- стоимость используется в непрерывном времени
- дисперсия времени приводится к годовому масштабу
- в исходных данных учитывается фактор времени, стоимость используется в непрерывном времени и дисперсия времени приводится к годовому масштабу
К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос,
но мы работаем над этим.