Как определить стационарное конечномерное распределение вероятностей для Марковского процесса с дискретным временем?
- Взять вероятности из любой строки матрицы, полученной в результате возведения в достаточно большую степень матрицы переходной вероятностей, при условии, что вероятности во всех строках одинаковы.
- Взять вероятности из первой строки матрицы, полученной в результате возведения в десятую степень матрицы переходной вероятностей.
- Взять вероятности из последней строки матрицы, полученной в результате возведения в десятую степень матрицы переходной вероятностей.
Для просмотра статистики ответов нужно
залогиниться.