В рамках модели CAPM, если бета-коэффициент рассматриваемого актива равен "-1,9" то,
- в изменениях доходности актива и доходности рыночного портфеля превалирует обратные тенденции, причем рассматриваемый актив менее рискованный, чем рынок в целом
- в изменениях доходности актива и доходности рыночного портфеля превалируют обратные тенденции, причем рассматриваемый актив более рискованный, чем рынок в целом
- в изменениях доходности актива и доходности рыночного портфеля проявляются прямые тенденции
- такого не может быть, т.к. бета-коэффициент всегда положителен
Для просмотра статистики ответов нужно
залогиниться.