Модель САРМ означает, что:
- премия за риск вложения в ценные бумаги определенной компании не зависит от рыночной премии за риск.
- премия за риск вложения в ценные бумаги определенной компании прямо пропорциональна рыночной премии за риск.
- рыночная премия за риск прямо пропорциональна премии за риск вложения в ценные бумаги определенной компании.
- премия за риск вложения в ценные бумаги определенной компании обратно пропорциональна рыночной премии за риск.
К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос,
но мы работаем над этим.