Модель САРМ означает, что:

  • премия за риск вложения в ценные бумаги определенной компании не зависит от рыночной премии за риск.
  • премия за риск вложения в ценные бумаги определенной компании прямо пропорциональна рыночной премии за риск.
  • рыночная премия за риск прямо пропорциональна премии за риск вложения в ценные бумаги определенной компании.
  • премия за риск вложения в ценные бумаги определенной компании обратно пропорциональна рыночной премии за риск.

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.