При гомоскедастичности ошибок регрессии в исходной модели Y = β0 + β1*Х1 +… + βр*Хр + ε в тесте Уайта (White) выполняется неравенство (α – уровень значимости, k - количество переменных во вспомогательной модели, p - количество переменных в исходной модели, n - объем выборки):
этот вопрос "счастливый" :) правильный ответ выделен жирным шрифтом
- χ 2 (расч.) < χ 2 (α; k)
- χ 2 (расч.) < χ 2 (α; k; n-p-1)
- χ 2 (расч.) ≥ χ 2 (α; k)
- χ 2 (расч.) ≥ χ 2 (α; k; n-p-1)
- нет верного ответа
Для просмотра статистики ответов нужно
залогиниться.