Система независимых эконометрических уравнений может быть
идентифицирована с помощью обычного метода наименьших
квадратов. Определите последовательность этапов алгоритма
оценки параметров для такой модели.
- решение системы нормальных уравнений для каждого уравнения системы
- подстановка найденных значении оценок параметров в уравнения системы
- оценка возможности идентификации модели как системы независимых уравнений
- разделение системы независимых уравнений на отдельные уравнения регрессии
- построение общего вида системы нормальных уравнений для каждого уравнения системы и расчет необходимых значений сумм
К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос,
но мы работаем над этим.